Сравнение CBTJ с CPSP
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, CBTJ returned -36.13% vs 6.44% for CPSP. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и CPSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -18.82%, что значительно ниже, чем у CPSP с доходностью 3.97%.
CBTJ
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- -8.45%
- С начала года
- -18.82%
- 1 год
- -36.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -19.71%
CPSP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 3.49%
- С начала года
- 3.97%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $52.41K | $142.91K | $329.22K | |
| $54.81K | $124.01K | $65.25K |
Сравнение доходности по годам CBTJ и CPSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -18.82% | -4.48% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.97% | 5.96% |
Correlation
The correlation between CBTJ and CPSP is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. CPSP — Ранг доходности на риск
CBTJ
CPSP
Сравнение CBTJ c CPSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | CPSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 2.15 | -1.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 17.26 | -18.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 66.49 | -67.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и CPSP
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и CPSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -1.73% | -40.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.41% | -0.37% | -42.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.76% | 0.00% | -40.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.00% | -0.09% | -17.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.97% | 0.10% | +28.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и CPSP
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 0.52% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 0.98% | +12.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 1.39% | +25.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.61% | 2.31% | +22.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 2.31% | +22.30% |
Сравнение комиссий CBTJ и CPSP
И CBTJ, и CPSP имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и CPSP
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как CPSP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.79% | 1.45% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and CPSP have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTJ has higher volatility (3.66%) compared to CPSP (0.52%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -42.41% vs CPSP's -1.73%.
On 1-year performance, CPSP leads with 6.44% vs -36.13% for CBTJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CPSP has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSP has performed better with a 6.44% return vs -36.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ and CPSP have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for CPSP.
CBTJ is categorized as Blockchain, while CPSP is S&P 500.
CPSP currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и CPSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор