Сравнение CBTA с PMAP
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and PMAP (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. CBTA is passively managed, while PMAP is actively managed. Over the past year, CBTA returned -34.52% vs 6.67% for PMAP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PMAP.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и PMAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -24.42%, что значительно ниже, чем у PMAP с доходностью 3.71%.
CBTA
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -29.80%
- С начала года
- -24.42%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 3.48%
- С начала года
- 3.71%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и PMAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -24.42% | 11.82% |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 3.71% | 7.16% |
Correlation
The correlation between CBTA and PMAP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. PMAP — Ранг доходности на риск
CBTA
PMAP
Сравнение CBTA c PMAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTA | PMAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 2.66 | -1.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 19.21 | -20.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 94.83 | -96.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTA и PMAP
Максимальная просадка CBTA за все время составила -39.83%, что больше максимальной просадки PMAP в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и PMAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.83% | -1.75% | -38.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.83% | -0.35% | -39.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.88% | -0.02% | -36.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -0.08% | -15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.75% | 0.07% | +23.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и PMAP
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 0.27% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.85% | 0.91% | +21.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 1.15% | +28.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 2.26% | +24.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 2.26% | +24.89% |
Сравнение комиссий CBTA и PMAP
CBTA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PMAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и PMAP
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как PMAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.18% | 0.89% |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and PMAP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (5.69%) compared to PMAP (0.27%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -39.83% vs PMAP's -1.75%.
On 1-year performance, PMAP leads with 6.67% vs -34.52% for CBTA. On fees, PMAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMAP has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMAP has performed better with a 6.67% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBTA.
CBTA has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for PMAP.
They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.50% for PMAP.
PMAP currently has the higher Sharpe Ratio (5.83 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и PMAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор