Сравнение CBTA с CSHP
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - CBTA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. CBTA is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, CBTA returned -28.38% vs 3.96% for CSHP. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.63%.
CBTA
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -23.76%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -28.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -23.76% | 11.79% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.63% | 3.07% |
Correlation
The correlation between CBTA and CSHP is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. CSHP — Ранг доходности на риск
CBTA
CSHP
Сравнение CBTA c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTA | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -32.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 7.44 | -6.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 65.71 | -66.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 432.16 | -433.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTA | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 11.91 | -12.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 10.75 | -11.22 |
Просадки
Сравнение просадок CBTA и CSHP
Максимальная просадка CBTA за все время составила -36.74%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.74% | -0.08% | -36.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.74% | -0.06% | -36.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.33% | 0.00% | -36.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.99% | -0.00% | -12.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.01% | 0.01% | +20.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и CSHP
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 0.07% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.83% | 0.24% | +24.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.99% | 0.33% | +28.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.68% | 0.40% | +27.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.68% | 0.40% | +27.28% |
Сравнение комиссий CBTA и CSHP
CBTA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и CSHP
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности CSHP в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.17% | 0.89% | 0.00% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and CSHP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (4.51%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -36.74% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.96% vs -28.38% for CBTA. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.96% return vs -28.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for CBTA.
CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 1.17% for CBTA.
CBTA is categorized as Defined Outcome, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор