Сравнение CBTA с CSHP
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - CBTA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. CBTA is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, CBTA returned -34.52% vs 3.66% for CSHP. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -24.42%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.84%.
CBTA
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -29.80%
- С начала года
- -24.42%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -24.42% | 11.82% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.84% | 3.11% |
Correlation
The correlation between CBTA and CSHP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. CSHP — Ранг доходности на риск
CBTA
CSHP
Сравнение CBTA c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTA | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 3.37 | -2.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 11.37 | -12.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 118.25 | -119.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTA и CSHP
Максимальная просадка CBTA за все время составила -39.83%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.83% | -0.32% | -39.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.83% | -0.32% | -39.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.88% | -0.32% | -36.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -0.01% | -15.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.75% | 0.03% | +23.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и CSHP
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 0.58% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.85% | 0.62% | +22.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 0.66% | +28.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 0.57% | +26.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 0.57% | +26.58% |
Сравнение комиссий CBTA и CSHP
CBTA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и CSHP
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности CSHP в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.18% | 0.89% | 0.00% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 4.02% | 5.39% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and CSHP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (5.69%) compared to CSHP (0.58%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -39.83% vs CSHP's -0.32%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.66% vs -34.52% for CBTA. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.66% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for CBTA.
CSHP has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 1.18% for CBTA.
CBTA is categorized as Defined Outcome, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор