Сравнение CBTA с CSHP
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - CBTA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. CBTA is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, CBTA returned -33.22% vs 3.81% for CSHP. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -23.99%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 2.18%.
CBTA
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -23.99%
- 1 год
- -33.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.52%
CSHP
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $19.36K | $35.38K | $32.18K | |
| $3.43M | $6.98M | $2.63M |
Сравнение доходности по годам CBTA и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -23.99% | 11.82% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 2.18% | 3.11% |
Correlation
The correlation between CBTA and CSHP is 0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. CSHP — Ранг доходности на риск
CBTA
CSHP
Сравнение CBTA c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTA | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 2.36 | -1.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 8.25 | -9.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 56.11 | -57.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTA и CSHP
Максимальная просадка CBTA за все время составила -39.83%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.83% | -0.46% | -39.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.83% | -0.46% | -39.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.52% | -0.46% | -36.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -0.01% | -16.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.26% | 0.07% | +25.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и CSHP
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 1.19% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.43% | 1.23% | +19.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 1.24% | +28.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.71% | 0.93% | +25.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.71% | 0.93% | +25.78% |
Сравнение комиссий CBTA и CSHP
CBTA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и CSHP
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности CSHP в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.18% | 0.89% | 0.00% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 4.11% | 5.39% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and CSHP have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (4.56%) compared to CSHP (1.19%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -39.83% vs CSHP's -0.46%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.81% vs -33.22% for CBTA. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.81% return vs -33.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for CBTA.
CSHP has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 1.18% for CBTA.
CBTA is categorized as Defined Outcome, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор