Сравнение CBTA с CSHP
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - CBTA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. CBTA is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, CBTA returned -30.02% vs 3.94% for CSHP. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
CBTA
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- -25.50%
- 6 месяцев
- -28.82%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -25.50% | 11.82% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 3.11% |
Correlation
The correlation between CBTA and CSHP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. CSHP — Ранг доходности на риск
CBTA
CSHP
Сравнение CBTA c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTA | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -29.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 6.46 | -5.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 65.45 | -66.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 381.67 | -383.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTA и CSHP
Максимальная просадка CBTA за все время составила -38.87%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.87% | -0.08% | -38.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.87% | -0.06% | -38.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.79% | -0.04% | -37.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -0.00% | -13.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.73% | 0.01% | +21.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и CSHP
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 0.16% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.14% | 0.27% | +23.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 0.36% | +28.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.51% | 0.41% | +27.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.51% | 0.41% | +27.10% |
Сравнение комиссий CBTA и CSHP
CBTA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и CSHP
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.20% | 0.89% | 0.00% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and CSHP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (6.69%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -38.87% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -30.02% for CBTA. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -30.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for CBTA.
CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 1.20% for CBTA.
CBTA is categorized as Defined Outcome, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор