PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBRDX с JHFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBRDX с JHFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и John Hancock Income Fund (JHFIX).

CBRDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. JHFIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 17 авг. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности CBRDX и JHFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и John Hancock Income Fund (JHFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBRDX и JHFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.33%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%
JHFIX
John Hancock Income Fund		-0.66%6.83%2.11%6.14%-10.83%-0.31%

Доходность по периодам

С начала года, CBRDX показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у JHFIX с доходностью -0.66%.

CBRDX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.24%
3 года*
6.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHFIX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-0.10%
1 год
4.66%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.69%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrossingBridge Responsible Credit Fund

John Hancock Income Fund

Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с CADUXCBRDX с MOFIXCBRDX с RACBRDX с NAMFXCBRDX с KIOCBRDX с WSINXCBRDX с ICMUX
Часто сравнивают с JHFIX:
JHFIX с PIMIXJHFIX с NWGSXJHFIX с VMSAXJHFIX с TAGRXJHFIX с CBLDXJHFIX с JVMIXJHFIX с BWDTX

Сравнение комиссий CBRDX и JHFIX

CBRDX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JHFIX в 0.80%.

CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund
JHFIX
John Hancock Income Fund

Доходность на риск

CBRDX vs. JHFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JHFIX
Ранг доходности на риск JHFIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHFIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHFIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHFIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHFIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHFIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBRDX c JHFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и John Hancock Income Fund (JHFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBRDXJHFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.48

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.11

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.31

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.67

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

6.92

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBRDX vs. JHFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBRDX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа JHFIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRDX и JHFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBRDXJHFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.48

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

1.19

+1.16

Корреляция

Корреляция между CBRDX и JHFIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRDX и JHFIX

Дивидендная доходность CBRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности JHFIX в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.80%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHFIX
John Hancock Income Fund		3.91%4.19%3.29%2.46%2.86%3.03%2.37%2.76%3.29%3.00%2.89%3.46%

Просадки

Сравнение просадок CBRDX и JHFIX

Максимальная просадка CBRDX за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки JHFIX в -29.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRDX и JHFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBRDXJHFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.46%

-29.41%

+26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-3.14%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-2.64%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-3.18%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.76%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CBRDX и JHFIX

Текущая волатильность для CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) составляет 0.77%, в то время как у John Hancock Income Fund (JHFIX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что CBRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBRDXJHFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.24%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

1.93%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

3.20%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

4.34%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

4.03%

-1.96%