Сравнение CBOY с DMAX
CBOY (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July) and DMAX (iShares Large Cap Max Buffer December ETF) are both Defined Outcome funds - CBOY tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while DMAX tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CBOY charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for DMAX.
Доходность
Сравнение доходности CBOY и DMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOY показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у DMAX с доходностью 2.34%.
CBOY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOY и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | -0.57% | -0.40% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 2.34% | 4.45% |
Correlation
The correlation between CBOY and DMAX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOY vs. DMAX — Ранг доходности на риск
CBOY
DMAX
Сравнение CBOY c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOY | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 2.14 | -2.46 |
Просадки
Сравнение просадок CBOY и DMAX
Максимальная просадка CBOY за все время составила -3.99%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOY и DMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOY | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -3.37% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -0.07% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -0.38% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOY и DMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOY | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 2.33% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 3.40% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 3.40% | -0.08% |
Сравнение комиссий CBOY и DMAX
CBOY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOY и DMAX
Дивидендная доходность CBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности DMAX в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | 1.38% | 1.37% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.15% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
CBOY and DMAX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBOY.
CBOY has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.15% for DMAX.
CBOY tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while DMAX tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.69% for CBOY and 0.50% for DMAX.
Подберите оптимальное распределение для CBOY и DMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор