Сравнение CBOY с CVRT
CBOY (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - CBOY is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. CBOY is passively managed, while CVRT is actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBOY и CVRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOY показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 36.17%.
CBOY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVRT
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 36.17%
- 6 месяцев
- 33.46%
- 1 год
- 69.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOY и CVRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | -0.43% | -0.42% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 36.17% | 19.36% |
Correlation
The correlation between CBOY and CVRT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOY vs. CVRT — Ранг доходности на риск
CBOY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CVRT
Сравнение CBOY c CVRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOY | CVRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOY и CVRT
Максимальная просадка CBOY за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOY и CVRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOY | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -20.71% | +16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -4.51% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -3.09% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOY и CVRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOY | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 22.67% | -19.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 20.28% | -17.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 20.28% | -17.05% |
Сравнение комиссий CBOY и CVRT
И CBOY, и CVRT имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOY и CVRT
Дивидендная доходность CBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности CVRT в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | 1.37% | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 1.47% | 1.68% | 1.49% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
CBOY and CVRT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOY and CVRT have the same expense ratio: 0.69% per year.
CVRT has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.37% for CBOY.
CBOY is categorized as Defined Outcome, while CVRT is Convertible Bonds.
Подберите оптимальное распределение для CBOY и CVRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор