Сравнение CBOO с KAPR
CBOO (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. CBOO is actively managed, while KAPR is passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CBOO charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.
Доходность
Сравнение доходности CBOO и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOO показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 13.22%.
CBOO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -0.26%
- С начала года
- 0.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 11.66%
- С начала года
- 13.22%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOO и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.25% | -1.66% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 13.22% | 2.19% |
Correlation
The correlation between CBOO and KAPR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOO vs. KAPR — Ранг доходности на риск
CBOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KAPR
Сравнение CBOO c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October (CBOO) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOO | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.71 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 40.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOO и KAPR
Максимальная просадка CBOO за все время составила -2.34%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOO и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOO | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.34% | -16.91% | +14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -0.11% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -3.85% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOO и KAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOO | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 6.51% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 11.73% | -9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 11.59% | -9.59% |
Сравнение комиссий CBOO и KAPR
CBOO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOO и KAPR
Дивидендная доходность CBOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как KAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.57% | 0.57% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOO and KAPR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.
CBOO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for KAPR.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBOO and 0.79% for KAPR.
Подберите оптимальное распределение для CBOO и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор