Сравнение CBOO с ETHE
CBOO (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October) and ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) are both exchange-traded funds - CBOO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while ETHE is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index. CBOO is actively managed, while ETHE is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBOO charges 0.69%/yr vs 2.50%/yr for ETHE.
Доходность
Сравнение доходности CBOO и ETHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOO показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у ETHE с доходностью -44.35%.
CBOO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHE
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -19.62%
- С начала года
- -44.35%
- 6 месяцев
- -44.31%
- 1 год
- -29.29%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- -7.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOO и ETHE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.10% | -1.66% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -44.35% | -37.35% |
Correlation
The correlation between CBOO and ETHE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOO vs. ETHE — Ранг доходности на риск
CBOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETHE
Сравнение CBOO c ETHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October (CBOO) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOO | ETHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.97 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOO и ETHE
Максимальная просадка CBOO за все время составила -2.34%, что меньше максимальной просадки ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOO и ETHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOO | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.34% | -96.26% | +93.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -67.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -78.96% | +77.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -72.24% | +70.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOO и ETHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOO | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 68.95% | -66.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.07% | 82.29% | -80.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 191.19% | -189.12% |
Сравнение комиссий CBOO и ETHE
CBOO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ETHE в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOO и ETHE
Дивидендная доходность CBOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности ETHE в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.57% | 0.57% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOO and ETHE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
ETHE has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.57% for CBOO.
CBOO is categorized as Defined Outcome, while ETHE is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and Grayscale. Their fees differ too: 0.69% for CBOO and 2.50% for ETHE.
Подберите оптимальное распределение для CBOO и ETHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор