Сравнение CBOL с TMAR
CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. CBOL is actively managed, while TMAR is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CBOL charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности CBOL и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOL показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 14.45%.
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOL и TMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.03% | -2.47% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 14.45% | 3.45% |
Correlation
The correlation between CBOL and TMAR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOL vs. TMAR — Ранг доходности на риск
CBOL
TMAR
Сравнение CBOL c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOL | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.80 | 2.25 | -4.05 |
Просадки
Сравнение просадок CBOL и TMAR
Максимальная просадка CBOL за все время составила -4.91%, что меньше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOL и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOL | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.91% | -9.93% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -0.72% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -0.66% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOL и TMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOL | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 9.47% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 11.42% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.88% | 11.42% | -7.54% |
Сравнение комиссий CBOL и TMAR
CBOL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOL и TMAR
Дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как TMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOL and TMAR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for TMAR.
They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for CBOL and 0.95% for TMAR.
Подберите оптимальное распределение для CBOL и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор