Сравнение CBOL с MMAX
CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) and MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CBOL charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for MMAX.
Доходность
Сравнение доходности CBOL и MMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOL показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 2.86%.
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOL и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.17% | -2.04% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 2.86% | 1.62% |
Correlation
The correlation between CBOL and MMAX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOL vs. MMAX — Ранг доходности на риск
CBOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MMAX
Сравнение CBOL c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOL | MMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 15.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 78.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOL и MMAX
Максимальная просадка CBOL за все время составила -5.05%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOL и MMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOL | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.05% | -1.93% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -0.35% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -0.11% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOL и MMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOL | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 1.43% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 2.48% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 2.48% | +1.35% |
Сравнение комиссий CBOL и MMAX
CBOL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOL и MMAX
Дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности MMAX в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.28% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
CBOL and MMAX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.28% for MMAX.
They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.79% for CBOL and 0.50% for MMAX.
Подберите оптимальное распределение для CBOL и MMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор