Сравнение CBOL с KFEB
CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) and KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBOL и KFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOL показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у KFEB с доходностью 13.02%.
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KFEB
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOL и KFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.17% | -2.04% |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 13.02% | 1.11% |
Correlation
The correlation between CBOL and KFEB is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOL vs. KFEB — Ранг доходности на риск
CBOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KFEB
Сравнение CBOL c KFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOL | KFEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOL и KFEB
Максимальная просадка CBOL за все время составила -5.05%, что меньше максимальной просадки KFEB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOL и KFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOL | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.05% | -14.16% | +9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -0.40% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -2.25% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOL и KFEB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOL | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 11.07% | -7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 13.17% | -9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 13.17% | -9.34% |
Сравнение комиссий CBOL и KFEB
И CBOL, и KFEB имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOL и KFEB
Дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как KFEB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOL and KFEB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL and KFEB have the same expense ratio: 0.79% per year.
CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for KFEB.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator.
Подберите оптимальное распределение для CBOL и KFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор