Сравнение CBOL с BTCC
CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) and BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while BTCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CBOL charges 0.79%/yr vs 0.66%/yr for BTCC.
Доходность
Сравнение доходности CBOL и BTCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOL показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у BTCC с доходностью -20.81%.
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCC
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -15.87%
- С начала года
- -20.81%
- 6 месяцев
- -22.94%
- 1 год
- -33.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOL и BTCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.03% | -2.47% |
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -20.81% | -15.83% |
Correlation
The correlation between CBOL and BTCC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOL vs. BTCC — Ранг доходности на риск
CBOL
BTCC
Сравнение CBOL c BTCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL) и Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOL | BTCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.80 | -0.72 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок CBOL и BTCC
Максимальная просадка CBOL за все время составила -4.91%, что меньше максимальной просадки BTCC в -44.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOL и BTCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOL | BTCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.91% | -44.40% | +39.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -39.44% | +34.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -15.57% | +12.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOL и BTCC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOL | BTCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 32.92% | -29.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 31.68% | -27.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.88% | 31.68% | -27.80% |
Сравнение комиссий CBOL и BTCC
CBOL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BTCC в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOL и BTCC
Дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности BTCC в 105.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 105.03% | 63.86% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
CBOL and BTCC have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCC is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCC is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
BTCC has the higher dividend yield at 105.03%, compared with 1.83% for CBOL.
CBOL is categorized as Defined Outcome, while BTCC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and Grayscale. Their fees differ too: 0.79% for CBOL and 0.66% for BTCC.
Подберите оптимальное распределение для CBOL и BTCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор