Сравнение CBOJ с APRB
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. CBOJ is passively managed, while APRB is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CBOJ charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у APRB с доходностью 4.77%.
CBOJ
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- -3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.37% | -4.93% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.77% | 2.48% |
Correlation
The correlation between CBOJ and APRB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. APRB — Ранг доходности на риск
CBOJ
APRB
Сравнение CBOJ c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOJ | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOJ | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 2.00 | -2.36 |
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и APRB
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.13%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -4.59% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -0.11% | -7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -0.74% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 5.98% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 5.98% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 5.98% | -1.40% |
Сравнение комиссий CBOJ и APRB
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и APRB
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как APRB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and APRB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CBOJ.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for APRB.
They also come from different issuers: Calamos and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор