PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBOE с DFY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CBOE с DFY.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and DFY.TO (Definity Financial Corp) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CBOE in Financial Data & Stock Exchanges, DFY.TO in Insurance - Property & Casualty. Over the past 3 years, CBOE returned 31.02%/yr vs 25.25%/yr for DFY.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBOE и DFY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Definity Financial Corp (DFY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBOE торгуется в USD, в то время как DFY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBOE показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у DFY.TO с доходностью -8.73%.

CBOE

1 день
-0.33%
1 месяц
-19.41%
С начала года
18.03%
6 месяцев
17.09%
1 год
31.68%
3 года*
31.02%
5 лет*
22.58%
10 лет*
17.84%

DFY.TO

1 день
-2.36%
1 месяц
6.12%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-5.56%
1 год
-9.44%
3 года*
25.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBOE и DFY.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		18.03%29.96%10.74%44.37%-2.16%1.08%
DFY.TO
Definity Financial Corp		-8.73%37.58%45.43%1.48%24.50%4.36%

Correlation

The correlation between CBOE and DFY.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.17

The correlation between CBOE and DFY.TO shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBOE:

$30.97B

DFY.TO:

CA$8.57B

EPS

CBOE:

$11.77

DFY.TO:

CA$3.24

Коэффициент P/E

CBOE:

25.07

DFY.TO:

21.71

Коэффициент PEG

CBOE:

0.47

DFY.TO:

1.33

Коэффициент P/S

CBOE:

6.46

DFY.TO:

1.51

Коэффициент P/B

CBOE:

5.76

DFY.TO:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

CBOE:

$4.79B

DFY.TO:

CA$5.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBOE:

$2.50B

DFY.TO:

CA$2.65B

EBITDA (12 мес.)

CBOE:

$1.87B

DFY.TO:

CA$733.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe Global Markets, Inc.

Definity Financial Corp

Часто сравнивают с CBOE:
CBOE с CMECBOE с NDAQCBOE с SPYCBOE с NVDACBOE с MCOCBOE с QQQCBOE с VOO
Часто сравнивают с DFY.TO:
DFY.TO с IFC.TODFY.TO с TPZ.TODFY.TO с FFH.TODFY.TO с GSY.TODFY.TO с VFV.TODFY.TO с MRU.TODFY.TO с L.TO

Доходность на риск

CBOE vs. DFY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBOE
Ранг доходности на риск CBOE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DFY.TO
Ранг доходности на риск DFY.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFY.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFY.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFY.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFY.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFY.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBOE c DFY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Definity Financial Corp (DFY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBOEDFY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
-0.42

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
-0.46

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.95

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.44

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

-0.75

+6.45

CBOE vs. DFY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBOE на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа DFY.TO равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOE и DFY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBOE и DFY.TO

Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что больше максимальной просадки DFY.TO в -21.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и DFY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBOEDFY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.23%

-21.79%

-21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.69%

-21.79%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.69%

-21.79%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.41%

-12.32%

-7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.41%

-7.40%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

12.56%

-6.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CBOE и DFY.TO

Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Definity Financial Corp (DFY.TO) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBOEDFY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.70%

7.37%

+8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.24%

18.15%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.44%

22.63%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

24.09%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.36%

24.09%

+1.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOE и DFY.TO

Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности DFY.TO в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		0.98%1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%
DFY.TO
Definity Financial Corp		1.14%0.99%1.09%1.47%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBOE и DFY.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Definity Financial Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.27B
1.92B
(CBOE) Общая выручка
(DFY.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CBOE значения в USD, DFY.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности CBOE и DFY.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cboe Global Markets, Inc. и Definity Financial Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
52.6%
100.0%
Активы портфеля
CBOE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

DFY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CBOE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.

DFY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила об операционной прибыли в 92.20M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

CBOE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

DFY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о чистой прибыли в 63.90M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

CBOE and DFY.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBOE и DFY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор