PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBOA с PMAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBOA с PMAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and PMAP (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. CBOA is passively managed, while PMAP is actively managed. Over the past year, CBOA returned -4.79% vs 7.34% for PMAP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CBOA charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PMAP.

Доходность

Сравнение доходности CBOA и PMAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBOA показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у PMAP с доходностью 3.28%.

CBOA

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-6.06%
6 месяцев
-6.36%
1 год
-4.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PMAP

1 день
-0.06%
1 месяц
0.59%
С начала года
3.28%
6 месяцев
3.83%
1 год
7.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBOA и PMAP

2026 (YTD)2025
CBOA
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April		-6.06%5.24%
PMAP
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April		3.28%6.78%

Correlation

The correlation between CBOA and PMAP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April

Часто сравнивают с CBOA:
CBOA с PMJLCBOA с OOSPCBOA с SOFRCBOA с CANQCBOA с PQAPCBOA с TWOXCBOA с CAIE
Часто сравнивают с PMAP:
PMAP с CPSPPMAP с CPSLPMAP с PQOCPMAP с CPSUPMAP с PMFBPMAP с MAYMPMAP с APXM

Доходность на риск

CBOA vs. PMAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBOA
Ранг доходности на риск CBOA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOA: 33
Ранг коэф-та Мартина
PMAP
Ранг доходности на риск PMAP: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAP: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAP: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAP: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAP: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBOA c PMAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBOAPMAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
6.43

-7.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
13.39

-14.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

2.92

-2.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

21.40

-22.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

133.92

-135.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBOA vs. PMAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBOA на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа PMAP равного 6.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOA и PMAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBOAPMAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

6.43

-7.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

3.23

-3.43

Просадки

Сравнение просадок CBOA и PMAP

Максимальная просадка CBOA за все время составила -7.91%, что больше максимальной просадки PMAP в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и PMAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBOAPMAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.91%

-1.75%

-6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-0.34%

-7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-0.06%

-7.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-0.08%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

0.05%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CBOA и PMAP

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что CBOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBOAPMAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

0.27%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.67%

0.81%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39%

1.15%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.14%

2.33%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

2.33%

+2.81%

Сравнение комиссий CBOA и PMAP

CBOA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PMAP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOA и PMAP

Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как PMAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
CBOA
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April		2.38%2.24%
PMAP
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBOA and PMAP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBOA has higher volatility (0.91%) compared to PMAP (0.27%). In terms of maximum drawdown, CBOA dropped -7.91% vs PMAP's -1.75%.

On 1-year performance, PMAP leads with 7.34% vs -4.79% for CBOA. On fees, PMAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMAP has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PMAP has performed better with a 7.34% return vs -4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PMAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBOA.

CBOA has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.00% for PMAP.

They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CBOA and 0.50% for PMAP.

PMAP currently has the higher Sharpe Ratio (6.43 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBOA и PMAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор