Сравнение CBO.TO с XFR.TO
CBO.TO (iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF) and XFR.TO (iShares Floating Rate Index ETF) are both Canadian Government Bonds funds from iShares tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CBO.TO returned 2.50%/yr vs 2.25%/yr for XFR.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CBO.TO charges 0.28%/yr vs 0.14%/yr for XFR.TO.
Доходность
Сравнение доходности CBO.TO и XFR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBO.TO показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у XFR.TO с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции CBO.TO превзошли акции XFR.TO по среднегодовой доходности: 2.50% против 2.25% соответственно.
CBO.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.50%
XFR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение доходности по годам CBO.TO и XFR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBO.TO iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF | 0.96% | 4.69% | 6.82% | 6.47% | -4.89% | -1.04% | 5.84% | 4.54% | 1.27% | 0.52% |
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 1.02% | 3.33% | 4.57% | 5.29% | 1.82% | 0.15% | 0.98% | 2.23% | 1.16% | 1.46% |
Correlation
The correlation between CBO.TO and XFR.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2011 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBO.TO vs. XFR.TO — Ранг доходности на риск
CBO.TO
XFR.TO
Сравнение CBO.TO c XFR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBO.TO) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBO.TO | XFR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.96 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 29.53 | -27.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 87.75 | -79.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBO.TO | XFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 4.09 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 3.93 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 1.22 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CBO.TO и XFR.TO
Максимальная просадка CBO.TO за все время составила -11.67%, что больше максимальной просадки XFR.TO в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBO.TO и XFR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBO.TO | XFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.67% | -4.12% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.61% | -0.10% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.61% | -0.30% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.22% | -0.30% | -7.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.67% | -4.12% | -7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.02% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.06% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.03% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBO.TO и XFR.TO
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBO.TO) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что CBO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBO.TO | XFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 0.18% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 0.47% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 0.72% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 0.82% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.59% | 1.85% | +1.74% |
Сравнение комиссий CBO.TO и XFR.TO
CBO.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XFR.TO в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBO.TO и XFR.TO
Дивидендная доходность CBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности XFR.TO в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBO.TO iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF | 3.46% | 3.37% | 3.09% | 2.81% | 2.67% | 2.55% | 2.55% | 2.65% | 2.74% | 2.80% | 3.03% | 3.86% |
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 2.77% | 3.23% | 4.93% | 4.91% | 1.85% | 0.30% | 1.07% | 1.96% | 1.60% | 0.95% | 0.77% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
CBO.TO and XFR.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XFR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XFR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.28% for CBO.TO.
Both ETFs track Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Their fees differ too: 0.28% for CBO.TO and 0.14% for XFR.TO.
Подберите оптимальное распределение для CBO.TO и XFR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор