Сравнение CBND.L с VDST.L
CBND.L (Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) and VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Government Bonds funds - CBND.L tracks the FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index while VDST.L tracks the Bloomberg Short Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBND.L returned 2.83%/yr vs 3.44%/yr for VDST.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. CBND.L charges 0.24%/yr vs 0.05%/yr for VDST.L.
Доходность
Сравнение доходности CBND.L и VDST.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBND.L показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у VDST.L с доходностью 1.86%.
CBND.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 4.76%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
VDST.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBND.L и VDST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.76% | 5.04% | 4.67% | 1.28% | -5.17% | 7.61% | 5.21% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.86% | 4.27% | 5.24% | 4.98% | 0.97% | -0.00% | 0.02% |
Correlation
The correlation between CBND.L and VDST.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBND.L vs. VDST.L — Ранг доходности на риск
CBND.L
VDST.L
Сравнение CBND.L c VDST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBND.L | VDST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -18.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 4.97 | -3.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.28 | 37.70 | -30.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.01 | 237.85 | -219.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBND.L и VDST.L
Максимальная просадка CBND.L за все время составила -11.48%, что больше максимальной просадки VDST.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBND.L и VDST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBND.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.48% | -0.37% | -11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.99% | -0.10% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | -0.14% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.48% | -0.35% | -11.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.02% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -0.03% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.02% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBND.L и VDST.L
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что CBND.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBND.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 0.10% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 0.32% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 0.42% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 0.47% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 0.44% | +4.50% |
Сравнение комиссий CBND.L и VDST.L
CBND.L берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VDST.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBND.L и VDST.L
Дивидендная доходность CBND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.04% | 2.20% | 2.45% | 2.54% | 2.72% | 2.52% | 1.87% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBND.L and VDST.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.24% for CBND.L.
CBND.L tracks FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index, while VDST.L tracks Bloomberg Short Treasury Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.24% for CBND.L and 0.05% for VDST.L.
Подберите оптимальное распределение для CBND.L и VDST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор