PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение T3GB.L с T1AP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности T3GB.L и T1AP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T3GB.L показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у T1AP.L с доходностью 2.33%.


T3GB.L

1 день
-0.01%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
0.74%
С начала года
0.72%
1 год
3.04%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.45%
10 лет*

T1AP.L

1 день
0.32%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
1.70%
С начала года
2.33%
1 год
4.49%
3 года*
3.94%
5 лет*
4.05%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T3GB.L и T1AP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
T3GB.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
0.72%4.94%3.79%3.35%-4.53%-0.90%2.61%
T1AP.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)
2.33%-2.78%6.89%-0.80%12.56%1.28%7,301.82%

Correlation

The correlation between T3GB.L and T1AP.L is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

-0.18

The correlation between T3GB.L and T1AP.L shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to -0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

T3GB.L vs. T1AP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

T3GB.L
Ранг доходности на риск T3GB.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T3GB.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T3GB.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T3GB.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T3GB.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T3GB.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина

T1AP.L
Ранг доходности на риск T1AP.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T1AP.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T1AP.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T1AP.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T1AP.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T1AP.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T3GB.L c T1AP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


T3GB.LT1AP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.14

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

1.08

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

2.77

+13.03

T3GB.L vs. T1AP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T3GB.L на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа T1AP.L равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T3GB.L и T1AP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T3GB.L и T1AP.L

Максимальная просадка T3GB.L за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки T1AP.L в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T3GB.L и T1AP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


T3GB.LT1AP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.48%

-21.77%

+15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-4.46%

+3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.91%

-21.77%

+20.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.38%

-21.77%

+15.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-15.88%

+15.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-14.05%

+12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

1.75%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности T3GB.L и T1AP.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) составляет 0.35%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что T3GB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T1AP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


T3GB.LT1AP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

1.64%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

4.79%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20%

6.41%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.03%

16.32%

-14.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.81%

2,962.48%

-2,960.67%

Сравнение комиссий T3GB.L и T1AP.L

T3GB.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии T1AP.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов T3GB.L и T1AP.L

Дивидендная доходность T3GB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как T1AP.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
T1AP.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T3GB.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
3.84%3.95%4.36%4.05%1.98%0.28%1.15%0.81%

Часто задаваемые вопросы


T3GB.L and T1AP.L have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, T1AP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

T1AP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for T3GB.L.

T3GB.L is categorized as Short-Term Bond, while T1AP.L is Ultrashort Bond. T3GB.L tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while T1AP.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. Their fees differ too: 0.10% for T3GB.L and 0.06% for T1AP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T3GB.L и T1AP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор