Сравнение CBND.L с BBTP.L
CBND.L (Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) and BBTP.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc)) are both Government Bonds funds - CBND.L tracks the FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index while BBTP.L tracks the J.P. Morgan Government Bond Index United States. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBND.L returned 2.83%/yr vs -1.77%/yr for BBTP.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CBND.L charges 0.24%/yr vs 0.10%/yr for BBTP.L.
Доходность
Сравнение доходности CBND.L и BBTP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBND.L торгуется в USD, в то время как BBTP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBTP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBND.L показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у BBTP.L с доходностью -0.38%.
CBND.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 4.76%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
BBTP.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 0.52%
- С начала года
- -0.38%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBND.L и BBTP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.76% | 5.04% | 4.67% | 1.28% | -5.17% | 7.61% | 8.70% | 3.08% |
BBTP.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) | -0.38% | 14.16% | -1.35% | 8.20% | -22.86% | -3.50% | 10.77% | 1.84% |
Correlation
The correlation between CBND.L and BBTP.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBND.L vs. BBTP.L — Ранг доходности на риск
CBND.L
BBTP.L
Сравнение CBND.L c BBTP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L) и JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) (BBTP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBND.L | BBTP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.08 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.28 | 0.73 | +6.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.01 | 1.44 | +16.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBND.L и BBTP.L
Максимальная просадка CBND.L за все время составила -11.48%, что меньше максимальной просадки BBTP.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBND.L и BBTP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBND.L | BBTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.48% | -35.21% | +23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.99% | -4.88% | +3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | -13.31% | +9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.48% | -35.21% | +23.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -10.39% | +10.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -12.59% | +9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 2.49% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBND.L и BBTP.L
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L) составляет 0.90%, в то время как у JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) (BBTP.L) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что CBND.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBTP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBND.L | BBTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 1.96% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 6.20% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 8.40% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 11.45% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 11.23% | -6.29% |
Сравнение комиссий CBND.L и BBTP.L
CBND.L берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии BBTP.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBND.L и BBTP.L
Дивидендная доходность CBND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как BBTP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBTP.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.04% | 2.20% | 2.45% | 2.54% | 2.72% | 2.52% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
CBND.L and BBTP.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBTP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBTP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.24% for CBND.L.
CBND.L tracks FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index, while BBTP.L tracks J.P. Morgan Government Bond Index United States. They also come from different issuers: Goldman Sachs and JPMorgan. Their fees differ too: 0.24% for CBND.L and 0.10% for BBTP.L.
Подберите оптимальное распределение для CBND.L и BBTP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор