Сравнение CBLS с MMKT
CBLS (Clough Hedged Equity ETF) and MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - CBLS is a Long-Short fund actively managed by Clough, while MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital. Both are actively managed. Over the past year, CBLS returned 5.99% vs 3.70% for MMKT. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CBLS charges 1.95%/yr vs 0.20%/yr for MMKT.
Доходность
Сравнение доходности CBLS и MMKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBLS показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у MMKT с доходностью 2.06%.
CBLS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -7.76%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 10.43%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.69%
MMKT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 2.06%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $124.76K | $119.07K | $138.07K | |
| $580.98K | $555.61K | $727.31K |
Сравнение доходности по годам CBLS и MMKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CBLS Clough Hedged Equity ETF | 10.43% | 5.87% | 3.41% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 2.06% | 4.13% | 1.22% |
Correlation
The correlation between CBLS and MMKT is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | -0.04 |
The correlation between CBLS and MMKT shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBLS vs. MMKT — Ранг доходности на риск
CBLS
MMKT
Сравнение CBLS c MMKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Hedged Equity ETF (CBLS) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBLS | MMKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -69.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 19.26 | -18.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 152.70 | -152.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 1,128.57 | -1,127.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBLS и MMKT
Максимальная просадка CBLS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки MMKT в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLS и MMKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBLS | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -0.04% | -32.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.02% | -0.02% | -13.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | 0.00% | -11.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.57% | 0.00% | -12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 0.00% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBLS и MMKT
Clough Hedged Equity ETF (CBLS) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что CBLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBLS | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 0.06% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 0.13% | +14.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 0.21% | +17.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 0.23% | +15.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 0.23% | +16.10% |
Сравнение комиссий CBLS и MMKT
CBLS берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии MMKT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBLS и MMKT
Дивидендная доходность CBLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности MMKT в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBLS Clough Hedged Equity ETF | 0.81% | 0.90% | 0.73% | 0.44% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.64% | 3.98% | 1.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBLS and MMKT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBLS has higher volatility (5.17%) compared to MMKT (0.06%). In terms of maximum drawdown, CBLS dropped -32.78% vs MMKT's -0.04%.
On 1-year performance, CBLS leads with 5.99% vs 3.70% for MMKT. On fees, MMKT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MMKT has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CBLS has performed better with a 5.99% return vs 3.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMKT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.95% for CBLS.
MMKT has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.81% for CBLS.
CBLS is categorized as Long-Short, while MMKT is Money Market. They also come from different issuers: Clough and Texas Capital. Their fees differ too: 1.95% for CBLS and 0.20% for MMKT.
MMKT currently has the higher Sharpe Ratio (17.54 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBLS и MMKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор