PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBLAX с GRSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBLAX с GRSPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CBLAX (Columbia Balanced Fund Class A) and GRSPX (Greenspring Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, CBLAX returned 9.77%/yr vs 10.33%/yr for GRSPX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBLAX charges 0.91%/yr vs 1.09%/yr for GRSPX.

Доходность

Сравнение доходности CBLAX и GRSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Balanced Fund Class A (CBLAX) и Greenspring Fund (GRSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBLAX показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у GRSPX с доходностью 22.20%. За последние 10 лет акции CBLAX уступали акциям GRSPX по среднегодовой доходности: 9.77% против 10.33% соответственно.

CBLAX

1 день
0.45%
1 месяц
2.08%
С начала года
6.39%
6 месяцев
6.47%
1 год
18.29%
3 года*
14.99%
5 лет*
7.99%
10 лет*
9.77%

GRSPX

1 день
0.81%
1 месяц
1.29%
С начала года
22.20%
6 месяцев
20.90%
1 год
27.85%
3 года*
18.38%
5 лет*
10.64%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBLAX и GRSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBLAX
Columbia Balanced Fund Class A		6.39%13.86%14.30%21.20%-16.84%14.64%17.59%22.75%-5.98%14.01%
GRSPX
Greenspring Fund		22.20%6.12%16.03%11.95%-8.62%26.89%3.81%20.84%-10.21%7.84%

Correlation

The correlation between CBLAX and GRSPX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2002 г.

0.80

Over the past year, the correlation between CBLAX and GRSPX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Balanced Fund Class A

Greenspring Fund

Часто сравнивают с CBLAX:
CBLAX с SLMCXCBLAX с FSIRXCBLAX с FSRRXCBLAX с CDDYXCBLAX с MHELXCBLAX с SCLAXCBLAX с AVEFX
Часто сравнивают с GRSPX:
GRSPX с FPACXGRSPX с VOOGRSPX с VGSTXGRSPX с VHTGRSPX с EKBAXGRSPX с BWBIXGRSPX с AVEFX

Доходность на риск

CBLAX vs. GRSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBLAX
Ранг доходности на риск CBLAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GRSPX
Ранг доходности на риск GRSPX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRSPX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRSPX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRSPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRSPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRSPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBLAX c GRSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund Class A (CBLAX) и Greenspring Fund (GRSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBLAXGRSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.04

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.87

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.98

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.50

12.77

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBLAX vs. GRSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBLAX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRSPX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBLAX и GRSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBLAXGRSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.04

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.68

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.70

+0.06

Просадки

Сравнение просадок CBLAX и GRSPX

Максимальная просадка CBLAX за все время составила -34.71%, примерно равная максимальной просадке GRSPX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLAX и GRSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBLAXGRSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-35.67%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-7.97%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.11%

-19.33%

+7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-19.33%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.75%

-35.07%

+12.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

0.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-4.81%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.39%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CBLAX и GRSPX

Текущая волатильность для Columbia Balanced Fund Class A (CBLAX) составляет 2.56%, в то время как у Greenspring Fund (GRSPX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что CBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBLAXGRSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

5.44%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

11.75%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.27%

15.59%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

15.58%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

15.35%

-4.00%

Сравнение комиссий CBLAX и GRSPX

CBLAX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии GRSPX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBLAX и GRSPX

Дивидендная доходность CBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности GRSPX в 7.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBLAX
Columbia Balanced Fund Class A		5.85%6.16%7.55%1.60%5.07%8.98%5.07%3.91%5.53%2.55%1.35%3.78%
GRSPX
Greenspring Fund		7.70%9.40%7.14%6.84%8.04%7.69%2.39%7.89%11.05%9.63%6.81%5.34%

Часто задаваемые вопросы

CBLAX and GRSPX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRSPX has higher volatility (5.44%) compared to CBLAX (2.56%). In terms of maximum drawdown, CBLAX dropped -34.71% vs GRSPX's -35.67%.

CBLAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBLAX и GRSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор