PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBLAX с BRUFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBLAX с BRUFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CBLAX (Columbia Balanced Fund Class A) and BRUFX (Bruce Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, CBLAX returned 9.65%/yr vs 7.59%/yr for BRUFX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBLAX charges 0.91%/yr vs 0.68%/yr for BRUFX.

Доходность

Сравнение доходности CBLAX и BRUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Balanced Fund Class A (CBLAX) и Bruce Fund (BRUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBLAX показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у BRUFX с доходностью 15.08%. За последние 10 лет акции CBLAX превзошли акции BRUFX по среднегодовой доходности: 9.65% против 7.59% соответственно.

CBLAX

1 день
0.48%
1 месяц
0.93%
6 месяцев
6.15%
С начала года
6.87%
1 год
14.49%
3 года*
13.91%
5 лет*
7.83%
10 лет*
9.65%

BRUFX

1 день
-0.06%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
11.27%
С начала года
15.08%
1 год
26.86%
3 года*
12.29%
5 лет*
5.92%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBLAX и BRUFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBLAX
Columbia Balanced Fund Class A		6.87%13.86%14.30%21.20%-16.84%14.64%17.59%22.75%-5.98%14.01%
BRUFX
Bruce Fund		15.08%14.89%4.45%-0.74%-8.80%17.35%12.06%22.42%-3.99%12.48%

Correlation

The correlation between CBLAX and BRUFX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2002 г.

0.63

Over the past year, the correlation between CBLAX and BRUFX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Balanced Fund Class A

Bruce Fund

Часто сравнивают с CBLAX:
CBLAX с SLMCXCBLAX с FSRRXCBLAX с FSIRXCBLAX с CDDYXCBLAX с SCLAXCBLAX с FRGAXCBLAX с EKBAX
Часто сравнивают с BRUFX:
BRUFX с FKINXBRUFX с ^GSPCBRUFX с VOOBRUFX с VTMFXBRUFX с PRWCXBRUFX с VFIAXBRUFX с FCNTX

Доходность на риск

CBLAX vs. BRUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBLAX
Ранг доходности на риск CBLAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BRUFX
Ранг доходности на риск BRUFX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRUFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRUFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRUFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRUFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRUFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBLAX c BRUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund Class A (CBLAX) и Bruce Fund (BRUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBLAXBRUFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.59

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.69

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

3.60

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

16.00

-6.92

CBLAX vs. BRUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBLAX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа BRUFX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBLAX и BRUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBLAX и BRUFX

Максимальная просадка CBLAX за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки BRUFX в -44.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLAX и BRUFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBLAXBRUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-44.50%

+9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-7.67%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.11%

-9.66%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-17.91%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.75%

-25.44%

+2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.06%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-9.04%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.72%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CBLAX и BRUFX

Текущая волатильность для Columbia Balanced Fund Class A (CBLAX) составляет 2.71%, в то время как у Bruce Fund (BRUFX) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что CBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBLAXBRUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.00%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

8.42%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

10.74%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

10.57%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

11.64%

-0.28%

Сравнение комиссий CBLAX и BRUFX

CBLAX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии BRUFX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBLAX и BRUFX

Дивидендная доходность CBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности BRUFX в 5.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRUFX
Bruce Fund		5.52%6.35%5.01%6.46%13.31%9.25%5.83%2.03%2.49%4.11%6.26%4.63%
CBLAX
Columbia Balanced Fund Class A		5.87%6.16%7.55%1.60%5.07%8.98%5.07%3.91%5.53%2.55%1.35%3.78%

Часто задаваемые вопросы

CBLAX and BRUFX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRUFX has higher volatility (3.00%) compared to CBLAX (2.71%). In terms of maximum drawdown, CBLAX dropped -34.71% vs BRUFX's -44.50%.

BRUFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBLAX и BRUFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор