Сравнение CBIL.TO с TCSH.TO
CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) and TCSH.TO (TD Cash Management ETF) are both Canadian Government Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, CBIL.TO returned 2.35% vs 2.67% for TCSH.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CBIL.TO charges 0.10%/yr vs 0.16%/yr for TCSH.TO.
Доходность
Сравнение доходности CBIL.TO и TCSH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с CBIL.TO на уровне 0.87% и TCSH.TO на уровне 0.87%.
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCSH.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBIL.TO и TCSH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.87% | 2.68% | 3.82% |
TCSH.TO TD Cash Management ETF | 0.87% | 3.09% | 4.37% |
Correlation
The correlation between CBIL.TO and TCSH.TO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBIL.TO vs. TCSH.TO — Ранг доходности на риск
CBIL.TO
TCSH.TO
Сравнение CBIL.TO c TCSH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBIL.TO | TCSH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.40 | 2.88 | +2.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 58.99 | 26.84 | +32.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 342.51 | 109.01 | +233.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBIL.TO | TCSH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50 | 5.84 | +3.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.65 | 5.34 | +6.31 |
Просадки
Сравнение просадок CBIL.TO и TCSH.TO
Максимальная просадка CBIL.TO за все время составила -0.06%, что меньше максимальной просадки TCSH.TO в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBIL.TO и TCSH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBIL.TO | TCSH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.06% | -0.54% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -0.10% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.01% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.02% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBIL.TO и TCSH.TO
Текущая волатильность для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) составляет 0.07%, в то время как у TD Cash Management ETF (TCSH.TO) волатильность равна 0.11%. Это указывает на то, что CBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBIL.TO | TCSH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 0.11% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 0.37% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25% | 0.46% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 0.69% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.31% | 0.69% | -0.38% |
Сравнение комиссий CBIL.TO и TCSH.TO
CBIL.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TCSH.TO в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBIL.TO и TCSH.TO
Дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности TCSH.TO в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.29% | 2.59% | 4.38% | 3.39% |
TCSH.TO TD Cash Management ETF | 2.59% | 3.03% | 4.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBIL.TO and TCSH.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.16% for TCSH.TO.
They also come from different issuers: Global X and TD. Their fees differ too: 0.10% for CBIL.TO and 0.16% for TCSH.TO.
Подберите оптимальное распределение для CBIL.TO и TCSH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор