Сравнение CBIL.TO с TCLB.TO
CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) and TCLB.TO (TD Canadian Long Term Federal Bond ETF) are both Canadian Government Bonds funds. CBIL.TO is actively managed, while TCLB.TO is passively managed. Over the past 3 years, CBIL.TO returned 3.63%/yr vs 1.21%/yr for TCLB.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. CBIL.TO charges 0.10%/yr vs 0.23%/yr for TCLB.TO.
Доходность
Сравнение доходности CBIL.TO и TCLB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBIL.TO показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у TCLB.TO с доходностью 2.72%.
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCLB.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 0.09%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- -2.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBIL.TO и TCLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.87% | 2.68% | 4.47% | 3.36% |
TCLB.TO TD Canadian Long Term Federal Bond ETF | 2.72% | -3.46% | -1.09% | 4.39% |
Correlation
The correlation between CBIL.TO and TCLB.TO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г. | 0.00 |
The correlation between CBIL.TO and TCLB.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBIL.TO vs. TCLB.TO — Ранг доходности на риск
CBIL.TO
TCLB.TO
Сравнение CBIL.TO c TCLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBIL.TO | TCLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +23.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.40 | 1.01 | +4.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 58.99 | 0.02 | +58.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 342.51 | 0.03 | +342.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBIL.TO | TCLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50 | 0.01 | +9.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.65 | -0.22 | +11.87 |
Просадки
Сравнение просадок CBIL.TO и TCLB.TO
Максимальная просадка CBIL.TO за все время составила -0.06%, что меньше максимальной просадки TCLB.TO в -36.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBIL.TO и TCLB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBIL.TO | TCLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.06% | -36.66% | +36.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -5.57% | +5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -12.18% | +12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.35% | +26.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -24.85% | +24.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 3.43% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBIL.TO и TCLB.TO
Текущая волатильность для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) составляет 0.07%, в то время как у TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что CBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBIL.TO | TCLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 3.29% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 6.92% | -6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25% | 9.46% | -9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 14.04% | -13.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.31% | 15.10% | -14.79% |
Сравнение комиссий CBIL.TO и TCLB.TO
CBIL.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TCLB.TO в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBIL.TO и TCLB.TO
Дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности TCLB.TO в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.29% | 2.59% | 4.38% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCLB.TO TD Canadian Long Term Federal Bond ETF | 3.24% | 3.25% | 2.94% | 2.33% | 1.48% | 0.16% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
CBIL.TO and TCLB.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.23% for TCLB.TO.
They also come from different issuers: Global X and TD. Their fees differ too: 0.10% for CBIL.TO and 0.23% for TCLB.TO.
Подберите оптимальное распределение для CBIL.TO и TCLB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор