PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBIL.TO с QQQL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBIL.TO с QQQL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) and QQQL.TO (Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF) are both exchange-traded funds - CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X, while QQQL.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. CBIL.TO is actively managed, while QQQL.TO is passively managed. Over the past year, CBIL.TO returned 2.35% vs 54.14% for QQQL.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CBIL.TO charges 0.10%/yr vs 0.49%/yr for QQQL.TO.

Доходность

Сравнение доходности CBIL.TO и QQQL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBIL.TO показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у QQQL.TO с доходностью 26.16%.

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.35%
3 года*
3.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQL.TO

1 день
-1.84%
1 месяц
14.34%
С начала года
26.16%
6 месяцев
22.04%
1 год
54.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBIL.TO и QQQL.TO

2026 (YTD)20252024
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.87%2.68%2.57%
QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF		26.16%16.16%24.06%

Correlation

The correlation between CBIL.TO and QQQL.TO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2024 г.

0.01

The correlation between CBIL.TO and QQQL.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF

Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO
Часто сравнивают с QQQL.TO:
QQQL.TO с QQQMQQQL.TO с GPIQQQQL.TO с SMHQQQL.TO с QQCL.TOQQQL.TO с HHIS.TOQQQL.TO с HXQ.TOQQQL.TO с USSL.TO

Доходность на риск

CBIL.TO vs. QQQL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
QQQL.TO
Ранг доходности на риск QQQL.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQL.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQL.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQL.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQL.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQL.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBIL.TO c QQQL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBIL.TOQQQL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.50
2.86

+6.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
23.69
3.80

+19.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.40

1.65

+3.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

58.99

4.29

+54.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

342.51

11.30

+331.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBIL.TO vs. QQQL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBIL.TO на текущий момент составляет 9.50, что выше коэффициента Шарпа QQQL.TO равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBIL.TO и QQQL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBIL.TOQQQL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50

2.86

+6.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.65

1.33

+10.31

Просадки

Сравнение просадок CBIL.TO и QQQL.TO

Максимальная просадка CBIL.TO за все время составила -0.06%, что меньше максимальной просадки QQQL.TO в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBIL.TO и QQQL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBIL.TOQQQL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.06%

-27.82%

+27.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-12.69%

+12.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.84%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-4.87%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

4.80%

-4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CBIL.TO и QQQL.TO

Текущая волатильность для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) составляет 0.07%, в то время как у Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что CBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBIL.TOQQQL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

6.13%

-6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

14.00%

-13.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25%

18.99%

-18.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.31%

25.73%

-25.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.31%

25.73%

-25.42%

Сравнение комиссий CBIL.TO и QQQL.TO

CBIL.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QQQL.TO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBIL.TO и QQQL.TO

Дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как QQQL.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.29%2.59%4.38%3.39%
QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBIL.TO and QQQL.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for QQQL.TO.

CBIL.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while QQQL.TO is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.10% for CBIL.TO and 0.49% for QQQL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBIL.TO и QQQL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор