Сравнение CBIL.TO с CHPS.TO
CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) and CHPS.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) are both exchange-traded funds - CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X, while CHPS.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index. CBIL.TO is actively managed, while CHPS.TO is passively managed. Over the past 3 years, CBIL.TO returned 3.63%/yr vs 51.28%/yr for CHPS.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CBIL.TO charges 0.10%/yr vs 0.63%/yr for CHPS.TO.
Доходность
Сравнение доходности CBIL.TO и CHPS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBIL.TO показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у CHPS.TO с доходностью 62.90%.
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS.TO
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 23.65%
- С начала года
- 62.90%
- 6 месяцев
- 56.57%
- 1 год
- 128.24%
- 3 года*
- 51.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBIL.TO и CHPS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.87% | 2.68% | 4.47% | 3.36% |
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 62.90% | 45.93% | 20.38% | 36.49% |
Correlation
The correlation between CBIL.TO and CHPS.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBIL.TO vs. CHPS.TO — Ранг доходности на риск
CBIL.TO
CHPS.TO
Сравнение CBIL.TO c CHPS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBIL.TO | CHPS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +19.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.40 | 1.60 | +3.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 58.99 | 9.66 | +49.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 342.51 | 29.14 | +313.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBIL.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50 | 4.09 | +5.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.65 | 0.89 | +10.75 |
Просадки
Сравнение просадок CBIL.TO и CHPS.TO
Максимальная просадка CBIL.TO за все время составила -0.06%, что меньше максимальной просадки CHPS.TO в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBIL.TO и CHPS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBIL.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.06% | -48.16% | +48.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -13.35% | +13.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -37.49% | +37.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.89% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -13.89% | +13.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 4.42% | -4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBIL.TO и CHPS.TO
Текущая волатильность для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) составляет 0.07%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что CBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBIL.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 11.72% | -11.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 24.91% | -24.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25% | 31.52% | -31.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 33.79% | -33.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.31% | 33.79% | -33.48% |
Сравнение комиссий CBIL.TO и CHPS.TO
CBIL.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CHPS.TO в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBIL.TO и CHPS.TO
Дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности CHPS.TO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.29% | 2.59% | 4.38% | 3.39% | 0.00% | 0.00% |
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.20% | 0.53% | 0.97% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
CBIL.TO and CHPS.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.63% for CHPS.TO.
CBIL.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while CHPS.TO is Semiconductors. Their fees differ too: 0.10% for CBIL.TO and 0.63% for CHPS.TO.
Подберите оптимальное распределение для CBIL.TO и CHPS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор