PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBIL.TO с CHPS-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBIL.TO с CHPS-U.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) and CHPS-U.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) are both exchange-traded funds - CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X, while CHPS-U.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index. CBIL.TO is actively managed, while CHPS-U.TO is passively managed. Over the past 3 years, CBIL.TO returned 3.59%/yr vs 48.81%/yr for CHPS-U.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. CBIL.TO charges 0.10%/yr vs 0.63%/yr for CHPS-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности CBIL.TO и CHPS-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBIL.TO торгуется в CAD, в то время как CHPS-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHPS-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBIL.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у CHPS-U.TO с доходностью 60.15%.

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.06%
1 год
2.34%
3 года*
3.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS-U.TO

1 день
-6.86%
1 месяц
6.44%
С начала года
60.15%
6 месяцев
60.19%
1 год
112.26%
3 года*
48.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBIL.TO и CHPS-U.TO

2026 (YTD)202520242023
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.99%2.68%4.47%3.36%
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		60.15%44.91%21.10%38.01%

Correlation

The correlation between CBIL.TO and CHPS-U.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO
Часто сравнивают с CHPS-U.TO:
CHPS-U.TO с CHPS.TOCHPS-U.TO с TEC.TOCHPS-U.TO с CIAI.TOCHPS-U.TO с HBGD.TOCHPS-U.TO с SMHCHPS-U.TO с QQQCHPS-U.TO с MTRX.TO

Доходность на риск

CBIL.TO vs. CHPS-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CHPS-U.TO
Ранг доходности на риск CHPS-U.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS-U.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS-U.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS-U.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS-U.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBIL.TO c CHPS-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBIL.TOCHPS-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.27
3.06

+6.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.86
3.48

+18.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.74

1.49

+4.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

58.67

8.56

+50.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

328.45

26.24

+302.21

CBIL.TO vs. CHPS-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBIL.TO на текущий момент составляет 9.27, что выше коэффициента Шарпа CHPS-U.TO равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBIL.TO и CHPS-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBIL.TO и CHPS-U.TO

Максимальная просадка CBIL.TO за все время составила -0.06%, что меньше максимальной просадки CHPS-U.TO в -48.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBIL.TO и CHPS-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBIL.TOCHPS-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.06%

-48.62%

+48.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-13.34%

+13.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

-36.39%

+36.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.86%

+6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-13.99%

+13.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

4.33%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CBIL.TO и CHPS-U.TO

Текущая волатильность для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) составляет 0.06%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что CBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBIL.TOCHPS-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

16.67%

-16.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

30.16%

-29.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25%

37.42%

-37.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.32%

37.95%

-37.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.32%

37.95%

-37.63%

Сравнение комиссий CBIL.TO и CHPS-U.TO

CBIL.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CHPS-U.TO в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBIL.TO и CHPS-U.TO

Дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности CHPS-U.TO в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.29%2.58%4.38%3.39%0.00%0.00%
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.20%0.53%0.98%0.01%

Часто задаваемые вопросы

CBIL.TO and CHPS-U.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.63% for CHPS-U.TO.

CBIL.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while CHPS-U.TO is Semiconductors. Their fees differ too: 0.10% for CBIL.TO and 0.63% for CHPS-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBIL.TO и CHPS-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор