Сравнение CBFSX с VICBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX).
CBFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г.. VICBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CBFSX и VICBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBFSX и VICBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | -0.91% | 7.45% | 2.71% | 9.20% | -16.06% | -0.77% | 10.23% | 15.05% | -2.31% | 6.89% |
VICBX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | -0.51% | 9.37% | 3.67% | 8.87% | -14.06% | -1.50% | 9.57% | 15.96% | -1.72% | 5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, CBFSX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у VICBX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции CBFSX уступали акциям VICBX по среднегодовой доходности: 2.96% против 3.32% соответственно.
CBFSX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 2.96%
VICBX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBFSX и VICBX
CBFSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VICBX в 0.05%.
Доходность на риск
CBFSX vs. VICBX — Ранг доходности на риск
CBFSX
VICBX
Сравнение CBFSX c VICBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBFSX | VICBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.38 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.95 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.01 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 7.38 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBFSX | VICBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.38 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.25 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.62 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.87 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между CBFSX и VICBX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBFSX и VICBX
Дивидендная доходность CBFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности VICBX в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | 4.58% | 4.54% | 4.99% | 4.18% | 4.06% | 7.96% | 3.74% | 3.14% | 4.55% | 6.78% | 3.11% | 3.11% |
VICBX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 4.32% | 4.61% | 4.79% | 3.72% | 3.02% | 2.82% | 2.79% | 5.01% | 3.64% | 3.23% | 3.32% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок CBFSX и VICBX
Максимальная просадка CBFSX за все время составила -22.42%, что больше максимальной просадки VICBX в -20.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFSX и VICBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBFSX | VICBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -20.55% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -3.07% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -20.55% | -1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.42% | -20.55% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -2.02% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -3.16% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.84% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBFSX и VICBX
JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX) имеют волатильность 1.88% и 1.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBFSX | VICBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 1.82% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 2.66% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 4.39% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 6.14% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 5.33% | +0.67% |