Сравнение CBE3.L с MIST.L
CBE3.L (iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - CBE3.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index, while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. CBE3.L is passively managed, while MIST.L is actively managed. Over the past 5 years, CBE3.L returned 0.84%/yr vs 3.17%/yr for MIST.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. CBE3.L charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for MIST.L.
Доходность
Сравнение доходности CBE3.L и MIST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBE3.L торгуется в EUR, в то время как MIST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIST.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBE3.L показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у MIST.L с доходностью 4.59%.
CBE3.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- 0.25%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 0.37%
MIST.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.69%
- С начала года
- 4.59%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBE3.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBE3.L iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | 0.25% | 2.28% | 3.10% | 3.46% | -4.26% | -0.83% | -0.15% | -0.32% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 4.59% | -0.85% | 10.62% | 7.23% | -6.22% | 6.13% | -4.84% | 5.06% |
Correlation
The correlation between CBE3.L and MIST.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.14 |
The correlation between CBE3.L and MIST.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBE3.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
CBE3.L
MIST.L
Сравнение CBE3.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBE3.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 4.13 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 10.43 | -7.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBE3.L и MIST.L
Максимальная просадка CBE3.L за все время составила -6.13%, что меньше максимальной просадки MIST.L в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBE3.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBE3.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.13% | -13.45% | +7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -1.52% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.11% | -4.85% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.19% | -9.17% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.09% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -3.01% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.60% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBE3.L и MIST.L
Текущая волатильность для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) составляет 0.33%, в то время как у PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что CBE3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBE3.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.80% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 2.48% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 3.87% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.52% | 5.47% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.28% | 6.22% | -4.94% |
Сравнение комиссий CBE3.L и MIST.L
CBE3.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MIST.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBE3.L и MIST.L
Ни CBE3.L, ни MIST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CBE3.L and MIST.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBE3.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBE3.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.
CBE3.L is categorized as Short-Term Bond, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.20% for CBE3.L and 0.40% for MIST.L.
Подберите оптимальное распределение для CBE3.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор