Сравнение CBE3.L с J13U.L
CBE3.L (iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)) and J13U.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CBE3.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index, while J13U.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond US 1-3 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBE3.L returned 0.81%/yr vs 2.74%/yr for J13U.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CBE3.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for J13U.L.
Доходность
Сравнение доходности CBE3.L и J13U.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBE3.L торгуется в EUR, в то время как J13U.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения J13U.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBE3.L показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у J13U.L с доходностью 1.53%.
CBE3.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 0.36%
J13U.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 1.29%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBE3.L и J13U.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBE3.L iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | 0.13% | 2.27% | 3.11% | 3.46% | -4.26% | -0.83% | -0.15% | 0.18% | 0.38% |
J13U.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) | 1.54% | -7.11% | 10.82% | 0.43% | 2.14% | 7.18% | -5.74% | 6.81% | 4.13% |
Correlation
The correlation between CBE3.L and J13U.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2018 г. | 0.07 |
The correlation between CBE3.L and J13U.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBE3.L vs. J13U.L — Ранг доходности на риск
CBE3.L
J13U.L
Сравнение CBE3.L c J13U.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBE3.L | J13U.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.46 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 1.03 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBE3.L | J13U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.27 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.36 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.31 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CBE3.L и J13U.L
Максимальная просадка CBE3.L за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки J13U.L в -13.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBE3.L и J13U.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBE3.L | J13U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.12% | -13.02% | +6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -3.47% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.10% | -10.91% | +9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.19% | -12.79% | +7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -7.03% | +6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -5.67% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.55% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBE3.L и J13U.L
Текущая волатильность для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) составляет 0.41%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что CBE3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с J13U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBE3.L | J13U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 1.40% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.08% | 4.18% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19% | 5.89% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.51% | 7.67% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.28% | 7.69% | -6.41% |
Сравнение комиссий CBE3.L и J13U.L
CBE3.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии J13U.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBE3.L и J13U.L
Ни CBE3.L, ни J13U.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBE3.L iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
J13U.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
CBE3.L and J13U.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, J13U.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
J13U.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for CBE3.L.
CBE3.L is categorized as Short-Term Bond, while J13U.L is Government Bonds. CBE3.L tracks Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index, while J13U.L tracks J.P. Morgan Government Bond US 1-3 Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for CBE3.L and 0.07% for J13U.L.
Подберите оптимальное распределение для CBE3.L и J13U.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор