PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CBE3.L с IBTS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CBE3.L и IBTS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBE3.L торгуется в EUR, в то время как IBTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBE3.L показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у IBTS.L с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции CBE3.L уступали акциям IBTS.L по среднегодовой доходности: 0.36% против 1.55% соответственно.


CBE3.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.25%
1 год
0.94%
3 года*
2.70%
5 лет*
0.81%
10 лет*
0.36%

IBTS.L

1 день
0.05%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.30%
1 год
1.74%
3 года*
1.38%
5 лет*
2.81%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBE3.L и IBTS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBE3.L
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
0.13%2.27%3.11%3.46%-4.26%-0.83%-0.15%0.18%-0.33%0.06%
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
1.55%-7.03%10.90%0.68%2.06%7.19%-5.75%6.76%5.89%-12.21%

Correlation

The correlation between CBE3.L and IBTS.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.06

The correlation between CBE3.L and IBTS.L shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

Доходность на риск

CBE3.L vs. IBTS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CBE3.L
Ранг доходности на риск CBE3.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBE3.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBE3.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBE3.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBE3.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBE3.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина

IBTS.L
Ранг доходности на риск IBTS.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTS.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTS.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTS.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTS.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBE3.L c IBTS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CBE3.LIBTS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.05

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

0.50

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

1.14

+1.67

CBE3.L vs. IBTS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBE3.L на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа IBTS.L равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBE3.L и IBTS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CBE3.LIBTS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.30

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.37

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.20

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.32

+0.12

Просадки

Сравнение просадок CBE3.L и IBTS.L

Максимальная просадка CBE3.L за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки IBTS.L в -19.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBE3.L и IBTS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CBE3.LIBTS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-19.02%

+12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-3.49%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.10%

-10.85%

+9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.19%

-12.74%

+7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.12%

-16.80%

+10.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-6.95%

+6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-7.06%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.53%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CBE3.L и IBTS.L

Текущая волатильность для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) составляет 0.41%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что CBE3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CBE3.LIBTS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

1.33%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.08%

4.11%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

5.81%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.51%

7.67%

-6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.28%

7.75%

-6.47%

Сравнение комиссий CBE3.L и IBTS.L

CBE3.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IBTS.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CBE3.L и IBTS.L

CBE3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBE3.L
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
3.99%4.22%4.12%3.08%0.75%0.61%1.84%2.39%1.49%1.01%0.67%0.49%

Часто задаваемые вопросы


CBE3.L and IBTS.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for CBE3.L.

CBE3.L is categorized as Short-Term Bond, while IBTS.L is Government Bonds. CBE3.L tracks Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index, while IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.20% for CBE3.L and 0.07% for IBTS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBE3.L и IBTS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор