Сравнение CBE3.L с IBTS.L
CBE3.L (iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)) and IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CBE3.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index, while IBTS.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CBE3.L returned 0.36%/yr vs 1.55%/yr for IBTS.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. CBE3.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for IBTS.L.
Доходность
Сравнение доходности CBE3.L и IBTS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBE3.L торгуется в EUR, в то время как IBTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBE3.L показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у IBTS.L с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции CBE3.L уступали акциям IBTS.L по среднегодовой доходности: 0.36% против 1.55% соответственно.
CBE3.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 0.36%
IBTS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 1.38%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение доходности по годам CBE3.L и IBTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBE3.L iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | 0.13% | 2.27% | 3.11% | 3.46% | -4.26% | -0.83% | -0.15% | 0.18% | -0.33% | 0.06% |
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 1.55% | -7.03% | 10.90% | 0.68% | 2.06% | 7.19% | -5.75% | 6.76% | 5.89% | -12.21% |
Correlation
The correlation between CBE3.L and IBTS.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.06 |
The correlation between CBE3.L and IBTS.L shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBE3.L vs. IBTS.L — Ранг доходности на риск
CBE3.L
IBTS.L
Сравнение CBE3.L c IBTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBE3.L | IBTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.50 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 1.14 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBE3.L | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.30 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.37 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.20 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.32 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CBE3.L и IBTS.L
Максимальная просадка CBE3.L за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки IBTS.L в -19.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBE3.L и IBTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBE3.L | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.12% | -19.02% | +12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -3.49% | +2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.10% | -10.85% | +9.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.19% | -12.74% | +7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.12% | -16.80% | +10.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -6.95% | +6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -7.06% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.53% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBE3.L и IBTS.L
Текущая волатильность для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) составляет 0.41%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что CBE3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBE3.L | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 1.33% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.08% | 4.11% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19% | 5.81% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.51% | 7.67% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.28% | 7.75% | -6.47% |
Сравнение комиссий CBE3.L и IBTS.L
CBE3.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IBTS.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBE3.L и IBTS.L
CBE3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBE3.L iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.99% | 4.22% | 4.12% | 3.08% | 0.75% | 0.61% | 1.84% | 2.39% | 1.49% | 1.01% | 0.67% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
CBE3.L and IBTS.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for CBE3.L.
CBE3.L is categorized as Short-Term Bond, while IBTS.L is Government Bonds. CBE3.L tracks Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index, while IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.20% for CBE3.L and 0.07% for IBTS.L.
Подберите оптимальное распределение для CBE3.L и IBTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор