PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBE3.L с IBTA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBE3.L с IBTA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBE3.L (iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)) and IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - CBE3.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index, while IBTA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBE3.L returned 0.81%/yr vs 2.81%/yr for IBTA.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CBE3.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for IBTA.L.

Доходность

Сравнение доходности CBE3.L и IBTA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBE3.L торгуется в EUR, в то время как IBTA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBE3.L показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у IBTA.L с доходностью 1.60%.

CBE3.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.25%
1 год
0.94%
3 года*
2.70%
5 лет*
0.81%
10 лет*
0.36%

IBTA.L

1 день
-0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.19%
1 год
1.69%
3 года*
1.46%
5 лет*
2.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBE3.L и IBTA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBE3.L
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		0.13%2.27%3.11%3.46%-4.26%-0.83%-0.15%0.18%-0.33%0.29%
IBTA.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		1.60%-7.19%10.99%1.03%2.21%6.80%-5.36%5.92%6.20%-11.59%

Correlation

The correlation between CBE3.L and IBTA.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г.

0.07

The correlation between CBE3.L and IBTA.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)

iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с CBE3.L:
CBE3.L с TIGB.LCBE3.L с BBIL.LCBE3.L с U13G.LCBE3.L с GOLD.ASCBE3.L с VDCA.LCBE3.L с DBMFE.PACBE3.L с UB74.L
Часто сравнивают с IBTA.L:
IBTA.L с IB01.LIBTA.L с IBTS.LIBTA.L с IDTL.LIBTA.L с SHYIBTA.L с VWRA.LIBTA.L с VDST.LIBTA.L с VUTY.L

Доходность на риск

CBE3.L vs. IBTA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBE3.L
Ранг доходности на риск CBE3.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBE3.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBE3.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBE3.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBE3.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBE3.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IBTA.L
Ранг доходности на риск IBTA.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTA.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTA.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTA.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBE3.L c IBTA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBE3.LIBTA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.29

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
0.45

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.05

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

0.43

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

1.06

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBE3.L vs. IBTA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBE3.L на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа IBTA.L равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBE3.L и IBTA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBE3.LIBTA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.29

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.38

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.13

+0.31

Просадки

Сравнение просадок CBE3.L и IBTA.L

Максимальная просадка CBE3.L за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки IBTA.L в -15.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBE3.L и IBTA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBE3.LIBTA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-15.49%

+9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-3.94%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.10%

-10.83%

+9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.19%

-12.58%

+7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-6.63%

+6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-6.60%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.59%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CBE3.L и IBTA.L

Текущая волатильность для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) составляет 0.41%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что CBE3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBE3.LIBTA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

1.06%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.08%

4.12%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

5.84%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.51%

7.42%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.28%

7.20%

-5.92%

Сравнение комиссий CBE3.L и IBTA.L

CBE3.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IBTA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBE3.L и IBTA.L

Ни CBE3.L, ни IBTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBE3.L and IBTA.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for CBE3.L.

CBE3.L is categorized as Short-Term Bond, while IBTA.L is Government Bonds. CBE3.L tracks Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index, while IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. Their fees differ too: 0.20% for CBE3.L and 0.07% for IBTA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBE3.L и IBTA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор