Сравнение CBE3.L с ERND.L
CBE3.L (iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)) and ERND.L (iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - CBE3.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index, while ERND.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, CBE3.L returned 0.37%/yr vs 2.39%/yr for ERND.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CBE3.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for ERND.L.
Доходность
Сравнение доходности CBE3.L и ERND.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBE3.L торгуется в EUR, в то время как ERND.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERND.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBE3.L показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у ERND.L с доходностью 4.79%. За последние 10 лет акции CBE3.L уступали акциям ERND.L по среднегодовой доходности: 0.37% против 2.39% соответственно.
CBE3.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- 0.25%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 0.37%
ERND.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 3.30%
- С начала года
- 4.79%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 2.39%
Сравнение доходности по годам CBE3.L и ERND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBE3.L iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | 0.25% | 2.28% | 3.10% | 3.46% | -4.26% | -0.83% | -0.15% | 0.18% | -0.46% | 0.20% |
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.79% | -7.60% | 12.52% | 1.94% | 8.35% | 7.48% | -7.13% | 5.36% | 6.91% | -10.99% |
Correlation
The correlation between CBE3.L and ERND.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2013 г. | 0.03 |
The correlation between CBE3.L and ERND.L shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBE3.L vs. ERND.L — Ранг доходности на риск
CBE3.L
ERND.L
Сравнение CBE3.L c ERND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) и iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBE3.L | ERND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.48 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 3.95 | -1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBE3.L и ERND.L
Максимальная просадка CBE3.L за все время составила -6.13%, что меньше максимальной просадки ERND.L в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBE3.L и ERND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBE3.L | ERND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.13% | -15.58% | +9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -3.80% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.11% | -11.40% | +10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.19% | -11.40% | +6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.13% | -15.58% | +9.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -4.53% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -5.23% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 1.43% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBE3.L и ERND.L
Текущая волатильность для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) составляет 0.33%, в то время как у iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что CBE3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBE3.L | ERND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 1.14% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 4.53% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 6.17% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.52% | 7.57% | -6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.28% | 7.42% | -6.14% |
Сравнение комиссий CBE3.L и ERND.L
CBE3.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ERND.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBE3.L и ERND.L
CBE3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBE3.L iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.31% | 4.70% | 5.54% | 5.00% | 1.57% | 0.49% | 1.55% | 2.71% | 2.19% | 1.39% | 0.99% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
CBE3.L and ERND.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERND.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERND.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for CBE3.L.
CBE3.L is categorized as Short-Term Bond, while ERND.L is Ultrashort Bond. CBE3.L tracks Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index, while ERND.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (USD). Their fees differ too: 0.20% for CBE3.L and 0.09% for ERND.L.
Подберите оптимальное распределение для CBE3.L и ERND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор