PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CATF с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CATF с AVUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CATF (American Century California Municipal Bond ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - CATF is a Municipal Bonds fund actively managed by American Century, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Over the past year, CATF returned 7.98% vs 32.34% for AVUS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. CATF charges 0.27%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности CATF и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century California Municipal Bond ETF (CATF) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CATF показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 14.42%.

CATF

1 день
-0.15%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.92%
6 месяцев
1.99%
1 год
7.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUS

1 день
-0.46%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.42%
6 месяцев
14.71%
1 год
32.34%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CATF и AVUS

2026 (YTD)20252024
CATF
American Century California Municipal Bond ETF		1.92%3.78%0.66%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		14.42%16.68%5.61%

Correlation

The correlation between CATF and AVUS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century California Municipal Bond ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с CATF:
CATF с OVMCATF с QINTCATF с AUSMCATF с RINTCATF с FDGCATF с KCOPCATF с BESF
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

CATF vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CATF
Ранг доходности на риск CATF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CATF c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California Municipal Bond ETF (CATF) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CATFAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.68

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
3.66

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.48

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

4.14

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

18.85

-8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CATF vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CATF на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATF и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CATFAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.80

0.00

Просадки

Сравнение просадок CATF и AVUS

Максимальная просадка CATF за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATF и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CATFAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-37.04%

+32.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-7.85%

+5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.46%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-5.09%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.72%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CATF и AVUS

Текущая волатильность для American Century California Municipal Bond ETF (CATF) составляет 1.06%, в то время как у Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что CATF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CATFAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

2.98%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

9.00%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14%

12.15%

-9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

17.29%

-12.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

20.85%

-16.52%

Сравнение комиссий CATF и AVUS

CATF берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATF и AVUS

Дивидендная доходность CATF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности AVUS в 0.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
CATF
American Century California Municipal Bond ETF		3.22%3.40%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CATF and AVUS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUS has higher volatility (2.98%) compared to CATF (1.06%). In terms of maximum drawdown, CATF dropped -4.83% vs AVUS's -37.04%.

On 1-year performance, AVUS leads with 32.34% vs 7.98% for CATF. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CATF has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUS has performed better with a 32.34% return vs 7.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.27% for CATF.

CATF has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.91% for AVUS.

CATF is categorized as Municipal Bonds, while AVUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.27% for CATF and 0.15% for AVUS.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CATF и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор