Сравнение CASV.TO с XCS.TO
CASV.TO (Avantis CIBC Global Small Cap Value ETF) and XCS.TO (iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF) are both exchange-traded funds - CASV.TO is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while XCS.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada Sml GR CAD. CASV.TO is actively managed, while XCS.TO is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CASV.TO charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for XCS.TO.
Доходность
Сравнение доходности CASV.TO и XCS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CASV.TO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
XCS.TO
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.98%
- 6 месяцев
- 3.72%
- С начала года
- 14.87%
- 1 год
- 36.51%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 8.23%
- Всё время*
- 4.43%
Сравнение доходности по годам CASV.TO и XCS.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CASV.TO Avantis CIBC Global Small Cap Value ETF | 12.87% |
XCS.TO iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF | 0.96% |
Correlation
The correlation between CASV.TO and XCS.TO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CASV.TO vs. XCS.TO — Ранг доходности на риск
CASV.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XCS.TO
Сравнение CASV.TO c XCS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC Global Small Cap Value ETF (CASV.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CASV.TO | XCS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CASV.TO и XCS.TO
Максимальная просадка CASV.TO за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки XCS.TO в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASV.TO и XCS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CASV.TO | XCS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -62.43% | +58.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -8.22% | +5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -17.43% | +16.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CASV.TO и XCS.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CASV.TO | XCS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 23.52% | -8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 21.77% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 24.34% | -8.83% |
Сравнение комиссий CASV.TO и XCS.TO
CASV.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии XCS.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASV.TO и XCS.TO
CASV.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASV.TO Avantis CIBC Global Small Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCS.TO iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF | 1.33% | 1.41% | 1.73% | 2.59% | 2.05% | 1.69% | 1.98% | 2.51% | 2.07% | 2.05% | 1.60% | 2.64% |
Часто задаваемые вопросы
CASV.TO and XCS.TO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CASV.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CASV.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for XCS.TO.
CASV.TO is categorized as Small Cap Value Equities, while XCS.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.39% for CASV.TO and 0.60% for XCS.TO.
Подберите оптимальное распределение для CASV.TO и XCS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор