Сравнение CASI с KLAC
CASI (CASI Pharmaceuticals, Inc.) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. CASI operates in Biotechnology (Healthcare), while KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, CASI returned -33.98%/yr vs 41.05%/yr for KLAC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CASI и KLAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CASI показывает доходность -75.59%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 59.18%. За последние 10 лет акции CASI уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: -33.98% против 41.05% соответственно.
CASI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -75.59%
- 6 месяцев
- -78.39%
- 1 год
- -88.90%
- 3 года*
- -56.96%
- 5 лет*
- -58.52%
- 10 лет*
- -33.98%
KLAC
- 1 день
- -9.47%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 59.18%
- 6 месяцев
- 59.26%
- 1 год
- 145.19%
- 3 года*
- 62.52%
- 5 лет*
- 44.97%
- 10 лет*
- 41.05%
Сравнение доходности по годам CASI и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. | -75.59% | -69.96% | -60.47% | 300.00% | -77.62% | -72.88% | -4.53% | -23.13% | 23.69% | 182.61% |
KLAC KLA Corporation | 59.18% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
Correlation
The correlation between CASI and KLAC is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 1996 г. | 0.15 |
The correlation between CASI and KLAC shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CASI:
$3.33M
KLAC:
$254.80B
CASI:
-$3.13
KLAC:
$35.29
CASI:
0.12
KLAC:
19.50
CASI:
$26.85M
KLAC:
$13.10B
CASI:
$9.61M
KLAC:
$8.09B
CASI:
-$41.37M
KLAC:
$5.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CASI vs. KLAC — Ранг доходности на риск
CASI
KLAC
Сравнение CASI c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CASI Pharmaceuticals, Inc. (CASI) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CASI | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.46 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 6.52 | -7.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 20.73 | -22.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CASI | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 3.12 | -3.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | 1.04 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.38 | 0.99 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.44 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок CASI и KLAC
Максимальная просадка CASI за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASI и KLAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CASI | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -83.74% | -16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.60% | -22.41% | -69.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.36% | -34.95% | -62.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.81% | -40.28% | -58.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.75% | -40.28% | -59.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -9.47% | -90.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.21% | -29.34% | -60.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.68% | 7.03% | +53.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CASI и KLAC
Текущая волатильность для CASI Pharmaceuticals, Inc. (CASI) составляет 0.00%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 18.04%. Это указывает на то, что CASI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CASI | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 18.04% | -18.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 140.69% | 39.15% | +101.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.08% | 46.84% | +77.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.15% | 43.26% | +55.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.13% | 41.53% | +48.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASI и KLAC
CASI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLAC KLA Corporation | 0.41% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CASI и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CASI Pharmaceuticals, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CASI and KLAC have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (18.04%) compared to CASI (0.00%). In terms of maximum drawdown, CASI dropped -100.00% vs KLAC's -83.74%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CASI и KLAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор