PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CASH.TO с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CASH.TO с DGRO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. CASH.TO is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past 3 years, CASH.TO returned 3.60%/yr vs 18.53%/yr for DGRO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CASH.TO charges 0.11%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности CASH.TO и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CASH.TO торгуется в CAD, в то время как DGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CASH.TO показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 12.21%.

CASH.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.03%
1 год
2.25%
3 года*
3.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.98%
1 месяц
5.94%
С начала года
12.21%
6 месяцев
10.95%
1 год
25.13%
3 года*
18.53%
5 лет*
14.09%
10 лет*
14.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CASH.TO и DGRO

2026 (YTD)20252024202320222021
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.91%2.45%4.53%5.11%2.38%0.08%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		12.21%10.41%26.49%7.84%-2.07%7.53%

Correlation

The correlation between CASH.TO and DGRO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X High Interest Savings ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с TCSH.TO
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

CASH.TO vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CASH.TO c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CASH.TODGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.56
2.42

+7.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
26.15
3.51

+22.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.03

1.43

+5.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

113.10

4.10

+109.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

389.01

15.24

+373.77

CASH.TO vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CASH.TO на текущий момент составляет 9.56, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CASH.TO и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CASH.TO и DGRO

Максимальная просадка CASH.TO за все время составила -0.80%, что меньше максимальной просадки DGRO в -29.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASH.TO и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CASH.TODGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.80%

-29.39%

+28.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-6.16%

+6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

-15.15%

+15.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-3.06%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.66%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CASH.TO и DGRO

Текущая волатильность для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) составляет 0.08%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что CASH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CASH.TODGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

2.92%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

7.80%

-7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24%

10.45%

-10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.61%

15.07%

-14.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.61%

17.75%

-17.14%

Сравнение комиссий CASH.TO и DGRO

CASH.TO берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CASH.TO и DGRO

Дивидендная доходность CASH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.19%2.53%4.37%5.05%2.30%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Часто задаваемые вопросы

CASH.TO and DGRO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.11% for CASH.TO.

CASH.TO is categorized as Money Market, while DGRO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.11% for CASH.TO and 0.08% for DGRO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CASH.TO и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор