PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CASH.TO с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CASH.TO с DBMF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. Over the past 3 years, CASH.TO returned 3.60%/yr vs 11.28%/yr for DBMF. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CASH.TO charges 0.11%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности CASH.TO и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CASH.TO торгуется в CAD, в то время как DBMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBMF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CASH.TO показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 12.50%.

CASH.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.03%
1 год
2.23%
3 года*
3.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBMF

1 день
0.44%
1 месяц
0.48%
С начала года
12.50%
6 месяцев
12.83%
1 год
30.45%
3 года*
11.28%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CASH.TO и DBMF

2026 (YTD)20252024202320222021
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.91%2.45%4.53%5.11%2.38%0.08%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.50%8.65%16.32%-11.10%29.31%1.18%

Correlation

The correlation between CASH.TO and DBMF is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X High Interest Savings ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с TCSH.TO
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF

Доходность на риск

CASH.TO vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CASH.TO c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CASH.TODBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.56
2.30

+7.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
26.15
3.05

+23.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.03

1.44

+5.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

113.10

5.17

+107.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

389.01

18.92

+370.09

CASH.TO vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CASH.TO на текущий момент составляет 9.56, что выше коэффициента Шарпа DBMF равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CASH.TO и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CASH.TO и DBMF

Максимальная просадка CASH.TO за все время составила -0.80%, что меньше максимальной просадки DBMF в -21.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASH.TO и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CASH.TODBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.80%

-21.87%

+21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-5.87%

+5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

-13.28%

+13.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.00%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-7.44%

+7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.60%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CASH.TO и DBMF

Текущая волатильность для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) составляет 0.08%, в то время как у iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что CASH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CASH.TODBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

2.95%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

10.89%

-10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24%

13.21%

-12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.61%

14.04%

-13.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.61%

14.05%

-13.44%

Сравнение комиссий CASH.TO и DBMF

CASH.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CASH.TO и DBMF

Дивидендная доходность CASH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности DBMF в 5.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.19%2.53%4.37%5.05%2.30%0.10%0.00%0.00%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.19%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы

CASH.TO and DBMF have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

CASH.TO is categorized as Money Market, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Global X and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.11% for CASH.TO and 0.85% for DBMF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CASH.TO и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор