Сравнение CASH.TO с CWO.NEO
CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) and CWO.NEO (iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF) are both exchange-traded funds - CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X, while CWO.NEO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index. CASH.TO is actively managed, while CWO.NEO is passively managed. Over the past 3 years, CASH.TO returned 3.56%/yr vs 21.26%/yr for CWO.NEO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. CASH.TO charges 0.11%/yr vs 0.73%/yr for CWO.NEO.
Доходность
Сравнение доходности CASH.TO и CWO.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CASH.TO показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у CWO.NEO с доходностью 10.97%.
CASH.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWO.NEO
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам CASH.TO и CWO.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 0.95% | 2.45% | 4.53% | 5.11% | 2.38% | 0.08% |
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 10.97% | 26.34% | 22.33% | 9.56% | -9.03% | 1.77% |
Correlation
The correlation between CASH.TO and CWO.NEO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.00 |
The correlation between CASH.TO and CWO.NEO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CASH.TO vs. CWO.NEO — Ранг доходности на риск
CASH.TO
CWO.NEO
Сравнение CASH.TO c CWO.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CASH.TO | CWO.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +23.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.87 | 1.32 | +5.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 110.03 | 2.48 | +107.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 378.44 | 9.05 | +369.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CASH.TO и CWO.NEO
Максимальная просадка CASH.TO за все время составила -0.80%, что меньше максимальной просадки CWO.NEO в -31.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASH.TO и CWO.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CASH.TO | CWO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.80% | -31.99% | +31.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -10.90% | +10.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -17.12% | +17.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.88% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -10.26% | +10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.97% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CASH.TO и CWO.NEO
Текущая волатильность для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) составляет 0.05%, в то время как у iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что CASH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CASH.TO | CWO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 7.09% | -7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 13.74% | -13.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23% | 16.55% | -16.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.61% | 16.87% | -16.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.61% | 17.51% | -16.90% |
Сравнение комиссий CASH.TO и CWO.NEO
CASH.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии CWO.NEO в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASH.TO и CWO.NEO
Дивидендная доходность CASH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности CWO.NEO в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.19% | 2.53% | 4.37% | 5.05% | 2.30% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.51% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
Часто задаваемые вопросы
CASH.TO and CWO.NEO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.73% for CWO.NEO.
CASH.TO is categorized as Money Market, while CWO.NEO is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.11% for CASH.TO and 0.73% for CWO.NEO.
Подберите оптимальное распределение для CASH.TO и CWO.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор