Сравнение CASH.TO с CTA
CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CASH.TO returned 3.60%/yr vs 11.05%/yr for CTA. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. CASH.TO charges 0.11%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности CASH.TO и CTA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CASH.TO торгуется в CAD, в то время как CTA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CASH.TO показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 8.25%.
CASH.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 9.39%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CASH.TO и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 0.91% | 2.45% | 4.53% | 5.11% | 2.26% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 8.25% | -3.72% | 34.66% | -4.56% | 15.40% |
Correlation
The correlation between CASH.TO and CTA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CASH.TO vs. CTA — Ранг доходности на риск
CASH.TO
CTA
Сравнение CASH.TO c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CASH.TO | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +25.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.03 | 1.08 | +5.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 113.10 | 0.74 | +112.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 389.01 | 1.68 | +387.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CASH.TO и CTA
Максимальная просадка CASH.TO за все время составила -0.80%, что меньше максимальной просадки CTA в -19.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASH.TO и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CASH.TO | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.80% | -19.61% | +18.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -10.86% | +10.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -14.22% | +14.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.86% | +10.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -6.84% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 4.78% | -4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CASH.TO и CTA
Текущая волатильность для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) составляет 0.08%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что CASH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CASH.TO | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 6.26% | -6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 18.04% | -17.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24% | 20.73% | -20.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.61% | 18.00% | -17.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.61% | 18.00% | -17.39% |
Сравнение комиссий CASH.TO и CTA
CASH.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASH.TO и CTA
Дивидендная доходность CASH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности CTA в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.19% | 2.53% | 4.37% | 5.05% | 2.30% | 0.10% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.13% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CASH.TO and CTA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CASH.TO is categorized as Money Market, while CTA is Systematic Trend. They also come from different issuers: Global X and Simplify. Their fees differ too: 0.11% for CASH.TO and 0.78% for CTA.
Подберите оптимальное распределение для CASH.TO и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор