Сравнение CAS с RBIL
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - CAS is a China Equities fund actively managed by Simplify, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. CAS is actively managed, while RBIL is passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. CAS charges 0.88%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности CAS и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAS и RBIL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.48% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | -0.12% |
Correlation
The correlation between CAS and RBIL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS vs. RBIL — Ранг доходности на риск
CAS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RBIL
Сравнение CAS c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAS | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 42.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAS и RBIL
Максимальная просадка CAS за все время составила -6.84%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.84% | -0.52% | -6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -0.50% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -0.07% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и RBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 0.95% | +27.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.91% | 1.07% | +27.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 1.07% | +27.84% |
Сравнение комиссий CAS и RBIL
CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и RBIL
CAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.00% | 0.00% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.38% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
CAS and RBIL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.
RBIL has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.00% for CAS.
CAS is categorized as China Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Simplify and F/m. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.17% for RBIL.
Подберите оптимальное распределение для CAS и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор