Сравнение CARU с NIOG
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and NIOG (Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - CARU tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while NIOG tracks the NIO Inc. (NIO). Both are passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CARU charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for NIOG.
Доходность
Сравнение доходности CARU и NIOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CARU показывает доходность -31.25%, а NIOG немного выше – -30.21%.
CARU
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -31.25%
- 6 месяцев
- -38.91%
- 1 год
- -16.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIOG
- 1 день
- -7.05%
- 1 месяц
- -21.38%
- С начала года
- -30.21%
- 6 месяцев
- -25.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARU и NIOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -31.25% | -5.16% |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | -30.21% | 3.25% |
Correlation
The correlation between CARU and NIOG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. NIOG — Ранг доходности на риск
CARU
NIOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CARU c NIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF (NIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARU | NIOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARU и NIOG
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки NIOG в -56.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и NIOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | NIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -56.27% | -10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.71% | -56.27% | +10.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.99% | -22.75% | -13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и NIOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | NIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.88% | 115.62% | -45.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.32% | 115.62% | -35.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.32% | 115.62% | -35.30% |
Сравнение комиссий CARU и NIOG
CARU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NIOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и NIOG
Ни CARU, ни NIOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARU and NIOG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NIOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for CARU.
CARU and NIOG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while NIOG tracks NIO Inc. (NIO). They also come from different issuers: Max and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 0.75% for NIOG.
Подберите оптимальное распределение для CARU и NIOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор