PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CARU с NIOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CARU и NIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF (NIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CARU показывает доходность -31.25%, а NIOG немного выше – -30.21%.


CARU

1 день
-0.50%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-31.25%
6 месяцев
-38.91%
1 год
-16.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NIOG

1 день
-7.05%
1 месяц
-21.38%
С начала года
-30.21%
6 месяцев
-25.91%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARU и NIOG


Correlation

The correlation between CARU and NIOG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Max Auto Industry 3X Leveraged ETN

Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF

Доходность на риск

CARU vs. NIOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CARU
Ранг доходности на риск CARU: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARU: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARU: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARU: 66
Ранг коэф-та Мартина

NIOG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARU c NIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF (NIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CARUNIOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

CARU vs. NIOG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARU и NIOG

Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки NIOG в -56.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и NIOG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CARUNIOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-56.27%

-10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.71%

-56.27%

+10.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.99%

-22.75%

-13.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CARU и NIOG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CARUNIOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.88%

115.62%

-45.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.32%

115.62%

-35.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.32%

115.62%

-35.30%

Сравнение комиссий CARU и NIOG

CARU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NIOG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CARU и NIOG

Ни CARU, ни NIOG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CARU and NIOG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NIOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NIOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for CARU.

CARU and NIOG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while NIOG tracks NIO Inc. (NIO). They also come from different issuers: Max and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 0.75% for NIOG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARU и NIOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор