Сравнение EARN.TO с CALL.TO
EARN.TO (Evolve Active Global Fixed Income Fund) and CALL.TO (Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Hedged Units) are both exchange-traded funds - EARN.TO is a Global Corporate Bonds fund actively managed by Evolve, while CALL.TO is a Derivative Income fund tracking the Solactive Equal Weight US Bank Index Canadian Dollar Hedged. EARN.TO is actively managed, while CALL.TO is passively managed. Over the past 5 years, EARN.TO returned 2.43%/yr vs 5.63%/yr for CALL.TO. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EARN.TO charges 0.79%/yr vs 0.62%/yr for CALL.TO.
Доходность
Сравнение доходности EARN.TO и CALL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EARN.TO показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у CALL.TO с доходностью 13.39%.
EARN.TO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.82%
- С начала года
- -1.70%
- 1 год
- 1.16%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.62%
CALL.TO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 5.29%
- С начала года
- 13.39%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 22.51%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| CA$63.52K | CA$92.07K | CA$117.98K | |
| CA$7.37K | CA$4.07K | CA$6.27K |
Сравнение доходности по годам EARN.TO и CALL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARN.TO Evolve Active Global Fixed Income Fund | -1.70% | 4.52% | 6.66% | 7.74% | -3.86% | 0.88% | 0.87% | 6.88% | -1.14% |
CALL.TO Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Hedged Units | 13.39% | 17.96% | 30.56% | -10.46% | -21.68% | 35.56% | -12.36% | 36.22% | -17.66% |
Correlation
The correlation between EARN.TO and CALL.TO is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EARN.TO vs. CALL.TO — Ранг доходности на риск
EARN.TO
CALL.TO
Сравнение EARN.TO c CALL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Active Global Fixed Income Fund (EARN.TO) и Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Hedged Units (CALL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EARN.TO | CALL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.27 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.83 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 5.18 | -4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EARN.TO и CALL.TO
Максимальная просадка EARN.TO за все время составила -15.52%, что меньше максимальной просадки CALL.TO в -52.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EARN.TO и CALL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EARN.TO | CALL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.52% | -52.03% | +36.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -15.97% | +13.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.81% | -26.25% | +23.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.96% | -52.03% | +44.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.13% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -18.45% | +16.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 5.62% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EARN.TO и CALL.TO
Текущая волатильность для Evolve Active Global Fixed Income Fund (EARN.TO) составляет 0.77%, в то время как у Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Hedged Units (CALL.TO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что EARN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EARN.TO | CALL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 5.29% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 14.50% | -12.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16% | 19.76% | -16.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 26.97% | -23.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 28.94% | -24.28% |
Сравнение комиссий EARN.TO и CALL.TO
EARN.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CALL.TO в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EARN.TO и CALL.TO
Дивидендная доходность EARN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности CALL.TO в 10.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALL.TO Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Hedged Units | 10.02% | 10.68% | 11.24% | 13.02% | 10.20% | 6.87% | 8.49% | 6.15% | 5.59% | 0.35% |
EARN.TO Evolve Active Global Fixed Income Fund | 3.92% | 3.61% | 3.51% | 3.14% | 3.28% | 3.05% | 2.99% | 2.68% | 0.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EARN.TO and CALL.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CALL.TO is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CALL.TO is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.79% for EARN.TO.
EARN.TO is categorized as Global Corporate Bonds, while CALL.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.79% for EARN.TO and 0.62% for CALL.TO.
Подберите оптимальное распределение для EARN.TO и CALL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор