Evolve Active Global Fixed Income Fund (EARN.TO) Коэффициент Сортино: 0.46

Коэффициент Сортино EARN.TO равен 0.46, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 0.46 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 6 авг. 2026 г.).

В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.

Ранг коэффициента Сортино EARN.TO

Вызывает опасения

EARN.TO опережает 14.2% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)

Как использовать эту информацию

Слабая доходность с поправкой на риск убытков относительно аналогов
Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
Рассмотрите сокращение экспозиции или внедрение хеджирования от убытков
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция EARN.TO на рынке

График показывает коэффициент Сортино EARN.TO относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.

Красная зона (нижние 25%): 1.05 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 1.05 до 2.76
Зеленая зона (верхние 25%): 2.76 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 14.09+
Медиана (50-й перцентиль): 2.06 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Evolve Active Global Fixed Income Fund с другими ETF в категории Global Corporate Bonds, Corporate Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность EARN.TO с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 6 авг. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Сортино
RQO.TO	RBC Target 2026 Canadian Corporate Bond Index ETF	6.74
SYLD.TO	Purpose Strategic Yield Fund	4.74
CFRN.TO	CIBC Active Investment Grade Floating Rate Bond ETF	4.70
RQP.TO	RBC Target 2027 Canadian Corporate Bond Index ETF	3.84
DXV.TO	Dynamic Active Ultra Short Term Bond ETF	3.13
ZCS.TO	BMO Short Corporate Bond Index ETF	2.26
XSH.TO	iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	2.16
ZQB.TO	BMO High Quality Corporate Bond Index ETF	2.11
RATE.TO	Arrow EC Income Advantage Alternative Fund	1.88
XHB.TO	iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	1.88
EARN.TO	Evolve Active Global Fixed Income Fund	0.46

Бенчмарк

Сравните этот инструмент с чем угодно

Период

Сколько истории цен использовать в расчёте

Исторические показатели коэффициента Сортино

График показывает скользящий коэффициент Сортино EARN.TO во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда EARN.TO стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Сортино

EARN.TO действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель