Сравнение EARN.TO с LEAD.TO
EARN.TO (Evolve Active Global Fixed Income Fund) and LEAD.TO (Evolve Future Leadership Fund) are both exchange-traded funds - EARN.TO is a Global Corporate Bonds fund actively managed by Evolve, while LEAD.TO is a Global Equities fund actively managed by Evolve. Both are actively managed. Over the past 5 years, EARN.TO returned 2.43%/yr vs 6.04%/yr for LEAD.TO. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EARN.TO charges 0.79%/yr vs 0.92%/yr for LEAD.TO.
Доходность
Сравнение доходности EARN.TO и LEAD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EARN.TO показывает доходность -1.70%, что значительно выше, чем у LEAD.TO с доходностью -2.24%.
EARN.TO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.82%
- С начала года
- -1.70%
- 1 год
- 1.16%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.62%
LEAD.TO
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- -2.24%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| CA$7.37K | CA$4.07K | CA$6.27K | |
| CA$4.10K | CA$6.74K | CA$6.82K |
Сравнение доходности по годам EARN.TO и LEAD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARN.TO Evolve Active Global Fixed Income Fund | -1.70% | 4.52% | 6.66% | 7.74% | -3.86% | 0.88% | 2.29% |
LEAD.TO Evolve Future Leadership Fund | -2.24% | 12.13% | 38.23% | 34.98% | -34.79% | 14.98% | 7.95% |
Correlation
The correlation between EARN.TO and LEAD.TO is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2020 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EARN.TO vs. LEAD.TO — Ранг доходности на риск
EARN.TO
LEAD.TO
Сравнение EARN.TO c LEAD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Active Global Fixed Income Fund (EARN.TO) и Evolve Future Leadership Fund (LEAD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EARN.TO | LEAD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.01 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | -0.02 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EARN.TO и LEAD.TO
Максимальная просадка EARN.TO за все время составила -15.52%, что меньше максимальной просадки LEAD.TO в -39.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EARN.TO и LEAD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EARN.TO | LEAD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.52% | -39.80% | +24.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -22.65% | +19.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.81% | -22.65% | +19.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.96% | -39.80% | +31.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -7.50% | +5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -13.79% | +12.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 10.25% | -9.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EARN.TO и LEAD.TO
Текущая волатильность для Evolve Active Global Fixed Income Fund (EARN.TO) составляет 0.77%, в то время как у Evolve Future Leadership Fund (LEAD.TO) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что EARN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEAD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EARN.TO | LEAD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 5.60% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 15.18% | -13.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16% | 18.96% | -15.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 21.84% | -18.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 21.03% | -16.37% |
Сравнение комиссий EARN.TO и LEAD.TO
EARN.TO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии LEAD.TO в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EARN.TO и LEAD.TO
Дивидендная доходность EARN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности LEAD.TO в 11.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARN.TO Evolve Active Global Fixed Income Fund | 3.92% | 3.61% | 3.51% | 3.14% | 3.28% | 3.05% | 2.99% | 2.68% | 0.27% |
LEAD.TO Evolve Future Leadership Fund | 11.81% | 9.21% | 5.84% | 7.25% | 9.02% | 5.44% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EARN.TO and LEAD.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EARN.TO is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EARN.TO is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.92% for LEAD.TO.
EARN.TO is categorized as Global Corporate Bonds, while LEAD.TO is Global Equities. Their fees differ too: 0.79% for EARN.TO and 0.92% for LEAD.TO.
Подберите оптимальное распределение для EARN.TO и LEAD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор