Сравнение CARK с SGRT
CARK (Castleark Large Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARK charges 0.54%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности CARK и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARK показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 37.33%.
CARK
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 37.33%
- 6 месяцев
- 38.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARK и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CARK Castleark Large Growth ETF | 4.65% | 5.54% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 37.33% | 25.25% |
Correlation
The correlation between CARK and SGRT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARK vs. SGRT — Ранг доходности на риск
CARK
SGRT
Сравнение CARK c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castleark Large Growth ETF (CARK) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARK | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARK | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 2.87 | -1.98 |
Просадки
Сравнение просадок CARK и SGRT
Максимальная просадка CARK за все время составила -25.22%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARK и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARK | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.22% | -17.87% | -7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -9.33% | +4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -3.13% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CARK и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARK | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 34.54% | -17.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 34.54% | -13.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 34.54% | -13.74% |
Сравнение комиссий CARK и SGRT
CARK берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARK и SGRT
Дивидендная доходность CARK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SGRT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CARK Castleark Large Growth ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.12% | 0.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CARK and SGRT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CARK is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CARK is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SGRT has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.01% for CARK.
Their fees differ too: 0.54% for CARK and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для CARK и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор