PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARK с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARK с ITOT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CARK (Castleark Large Growth ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - CARK is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by CastleArk, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. CARK is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past year, CARK returned 17.50% vs 25.86% for ITOT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CARK charges 0.54%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности CARK и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Castleark Large Growth ETF (CARK) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARK показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 8.76%.

CARK

1 день
-3.52%
1 месяц
-0.36%
С начала года
4.65%
6 месяцев
4.88%
1 год
17.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
-2.71%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.31%
1 год
25.86%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.18%
10 лет*
14.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARK и ITOT

2026 (YTD)202520242023
CARK
Castleark Large Growth ETF		4.65%10.84%26.49%3.57%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		8.76%17.00%23.80%4.67%

Correlation

The correlation between CARK and ITOT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.87

The correlation between CARK and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CARK и ITOT

Секторы
CARK
ITOT

Технологии

55.1%
33.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.3%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.1%

Финансовые услуги

8.5%
12.1%

Здравоохранение

6.5%
9.0%

Промышленность

5.5%
9.5%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.7%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

CARK
55.1%
ITOT
33.8%

Коммуникационные услуги

CARK
15.8%
ITOT
10.3%

Потребительский циклический сектор

CARK
8.7%
ITOT
10.1%

Финансовые услуги

CARK
8.5%
ITOT
12.1%

Здравоохранение

CARK
6.5%
ITOT
9.0%

Промышленность

CARK
5.5%
ITOT
9.5%

Сырьевые материалы

CARK

-

ITOT
2.1%

Потребительский защитный сектор

CARK

-

ITOT
4.7%

Энергетика

CARK

-

ITOT
3.7%

Недвижимость

CARK

-

ITOT
2.4%

Коммунальные услуги

CARK

-

ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Castleark Large Growth ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с CARK:
CARK с NACPCARK с BBUSCARK с DLNCARK с QLCCARK с QWLDCARK с VUGCARK с AVUS
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

CARK vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARK
Ранг доходности на риск CARK: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARK: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARK: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARK: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARK c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castleark Large Growth ETF (CARK) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARKITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.08

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.80

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

2.92

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

13.34

-9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARK vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARK на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARK и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARKITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.08

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.57

+0.32

Просадки

Сравнение просадок CARK и ITOT

Максимальная просадка CARK за все время составила -25.22%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARK и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARKITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.22%

-55.20%

+29.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.50%

-8.90%

-7.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-2.95%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-6.97%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

1.94%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CARK и ITOT

Castleark Large Growth ETF (CARK) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что CARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARKITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.93%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

9.56%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

12.51%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

17.39%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

18.28%

+2.52%

Сравнение комиссий CARK и ITOT

CARK берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARK и ITOT

Дивидендная доходность CARK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности ITOT в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARK
Castleark Large Growth ETF		0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

CARK and ITOT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARK has higher volatility (5.23%) compared to ITOT (3.93%). In terms of maximum drawdown, CARK dropped -25.22% vs ITOT's -55.20%.

On 1-year performance, ITOT leads with 25.86% vs 17.50% for CARK. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITOT has performed better with a 25.86% return vs 17.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.54% for CARK.

ITOT has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.01% for CARK.

CARK is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: CastleArk and iShares. Their fees differ too: 0.54% for CARK and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARK и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор