Сравнение CAPU.L с ISDU.L
CAPU.L (Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust) and ISDU.L (iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CAPU.L tracks the Russell 1000 TR USD while ISDU.L tracks the MSCI USA Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CAPU.L returned 14.30%/yr vs 13.25%/yr for ISDU.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAPU.L charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for ISDU.L.
Доходность
Сравнение доходности CAPU.L и ISDU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CAPU.L торгуется в GBp, в то время как ISDU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISDU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CAPU.L показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у ISDU.L с доходностью 23.22%. За последние 10 лет акции CAPU.L превзошли акции ISDU.L по среднегодовой доходности: 14.30% против 13.25% соответственно.
CAPU.L
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 14.30%
ISDU.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 10.78%
- С начала года
- 23.22%
- 6 месяцев
- 22.30%
- 1 год
- 42.93%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 15.57%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение доходности по годам CAPU.L и ISDU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPU.L Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust | 0.18% | 1.73% | 17.90% | 21.81% | -5.24% | 29.62% | 14.24% | 26.06% | 1.32% | 9.38% |
ISDU.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | 23.22% | 8.03% | 11.27% | 19.55% | -1.43% | 30.82% | 3.71% | 16.03% | -0.47% | 4.17% |
Correlation
The correlation between CAPU.L and ISDU.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2015 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between CAPU.L and ISDU.L has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPU.L vs. ISDU.L — Ранг доходности на риск
CAPU.L
ISDU.L
Сравнение CAPU.L c ISDU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPU.L | ISDU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.58 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 7.25 | -6.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 22.60 | -19.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPU.L | ISDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 3.26 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.00 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.81 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.80 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CAPU.L и ISDU.L
Максимальная просадка CAPU.L за все время составила -26.39%, что больше максимальной просадки ISDU.L в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPU.L и ISDU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAPU.L | ISDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.39% | -24.76% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -5.85% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.35% | -24.06% | +8.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.35% | -24.06% | +8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.39% | -24.76% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -0.73% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -3.88% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.88% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPU.L и ISDU.L
Текущая волатильность для Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) составляет 3.36%, в то время как у iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что CAPU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAPU.L | ISDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 5.06% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | 9.91% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.32% | 13.04% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.58% | 15.64% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 16.42% | -0.82% |
Сравнение комиссий CAPU.L и ISDU.L
CAPU.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ISDU.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPU.L и ISDU.L
CAPU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPU.L Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISDU.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | 0.62% | 0.74% | 0.90% | 1.10% | 1.52% | 1.01% | 1.39% | 1.37% | 1.49% | 1.38% | 1.34% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
CAPU.L and ISDU.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISDU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISDU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for CAPU.L.
CAPU.L tracks Russell 1000 TR USD, while ISDU.L tracks MSCI USA Islamic Index. They also come from different issuers: Natixis and iShares. Their fees differ too: 0.65% for CAPU.L and 0.30% for ISDU.L.
Подберите оптимальное распределение для CAPU.L и ISDU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор