PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPTX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPTX с PDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CAPTX (Canterbury Portfolio Thermostat Fund) and PDX (PIMCO Dynamic Income Strategy Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, CAPTX returned 5.42%/yr vs 22.37%/yr for PDX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CAPTX charges 1.98%/yr vs 2.31%/yr for PDX.

Доходность

Сравнение доходности CAPTX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CAPTX показывает доходность 16.32%, а PDX немного выше – 16.91%.

CAPTX

1 день
-0.41%
1 месяц
2.62%
С начала года
16.32%
6 месяцев
18.12%
1 год
30.01%
3 года*
13.03%
5 лет*
5.42%
10 лет*
—

PDX

1 день
-1.16%
1 месяц
0.12%
С начала года
16.91%
6 месяцев
18.51%
1 год
10.11%
3 года*
26.54%
5 лет*
22.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPTX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CAPTX
Canterbury Portfolio Thermostat Fund		16.32%12.68%11.07%0.63%-11.80%14.07%-3.30%9.06%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.91%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Correlation

The correlation between CAPTX and PDX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.38

Over the past year, the correlation between CAPTX and PDX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canterbury Portfolio Thermostat Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с CAPTX:
CAPTX с GPIFXCAPTX с MOJOXCAPTX с ABRZXCAPTX с COTZXCAPTX с GIPIXCAPTX с ASTIXCAPTX с GOIIX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Доходность на риск

CAPTX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPTX
Ранг доходности на риск CAPTX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPTX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPTX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPTX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPTX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPTX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPTXPDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
0.71

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
1.08

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.13

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

0.65

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.88

1.48

+15.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPTX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPTX на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPTX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPTXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

0.71

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.88

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.30

+0.19

Просадки

Сравнение просадок CAPTX и PDX

Максимальная просадка CAPTX за все время составила -28.25%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPTX и PDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPTXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.25%

-80.63%

+52.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-15.65%

+7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.27%

-37.24%

+25.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-37.24%

+21.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-15.08%

+14.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-18.84%

+13.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

6.84%

-5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPTX и PDX

Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) имеют волатильность 3.23% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPTXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

3.25%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

10.17%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

14.37%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.78%

25.61%

-15.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.68%

36.47%

-24.79%

Сравнение комиссий CAPTX и PDX

CAPTX берет комиссию в 1.98%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPTX и PDX

CAPTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.51%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CAPTX
Canterbury Portfolio Thermostat Fund		0.00%0.00%0.00%0.63%0.00%13.02%0.15%1.21%1.35%0.99%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.51%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAPTX and PDX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDX has higher volatility (3.25%) compared to CAPTX (3.23%). In terms of maximum drawdown, CAPTX dropped -28.25% vs PDX's -80.63%.

CAPTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPTX и PDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор