Сравнение CAPTX с OTRFX
CAPTX (Canterbury Portfolio Thermostat Fund) and OTRFX (OnTrack Core Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, CAPTX returned 5.04%/yr vs 1.85%/yr for OTRFX. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CAPTX charges 1.98%/yr vs 2.58%/yr for OTRFX.
Доходность
Сравнение доходности CAPTX и OTRFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAPTX показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у OTRFX с доходностью 5.29%.
CAPTX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- 6.95%
- С начала года
- 13.75%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.34%
OTRFX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 5.29%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 5.22%
- Всё время*
- 4.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
OTRFX OnTrack Core Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CAPTX и OTRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPTX Canterbury Portfolio Thermostat Fund | 13.75% | 12.68% | 11.07% | 0.63% | -11.80% | 14.07% | -3.30% | 14.16% | -7.98% | 12.46% |
OTRFX OnTrack Core Fund | 5.29% | 6.12% | -0.12% | 5.37% | -5.82% | 3.94% | 29.03% | 6.86% | -4.70% | 6.49% |
Correlation
The correlation between CAPTX and OTRFX is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.43 |
The correlation between CAPTX and OTRFX shifts across timeframes, from 0.38 (5 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPTX vs. OTRFX — Ранг доходности на риск
CAPTX
OTRFX
Сравнение CAPTX c OTRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) и OnTrack Core Fund (OTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAPTX | OTRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.58 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 3.18 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | 6.66 | +4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAPTX и OTRFX
Максимальная просадка CAPTX за все время составила -28.25%, что больше максимальной просадки OTRFX в -9.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPTX и OTRFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAPTX | OTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.25% | -9.73% | -18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -3.02% | -4.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.27% | -5.76% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.88% | -9.51% | -6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -0.87% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -2.95% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.44% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPTX и OTRFX
Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с OnTrack Core Fund (OTRFX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что CAPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAPTX | OTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 0.50% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 2.27% | +8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 4.15% | +9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.24% | 3.08% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.86% | 3.56% | +8.30% |
Сравнение комиссий CAPTX и OTRFX
CAPTX берет комиссию в 1.98%, что меньше комиссии OTRFX в 2.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPTX и OTRFX
CAPTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPTX Canterbury Portfolio Thermostat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.00% | 13.02% | 0.15% | 1.21% | 1.35% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
OTRFX OnTrack Core Fund | 12.39% | 13.04% | 8.01% | 0.14% | 1.39% | 7.10% | 2.36% | 1.38% | 7.15% | 2.69% | 7.05% | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
CAPTX and OTRFX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAPTX has higher volatility (4.98%) compared to OTRFX (0.50%). In terms of maximum drawdown, CAPTX dropped -28.25% vs OTRFX's -9.73%.
OTRFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAPTX и OTRFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор